PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSH с UPRO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds - GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, GUSH returned -36.52%/yr vs 29.76%/yr for UPRO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GUSH charges 1.17%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 61.19%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью 20.70%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -36.52% против 29.76% соответственно.

GUSH

1 день
2.06%
1 месяц
-5.00%
С начала года
61.19%
6 месяцев
49.15%
1 год
49.53%
3 года*
8.93%
5 лет*
9.46%
10 лет*
-36.52%

UPRO

1 день
1.54%
1 месяц
-1.71%
С начала года
20.70%
6 месяцев
21.09%
1 год
64.83%
3 года*
46.83%
5 лет*
21.40%
10 лет*
29.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSH и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		61.19%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		20.70%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between GUSH and UPRO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

0.44

The correlation between GUSH and UPRO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GUSH и UPRO

Секторы
GUSH
UPRO

Энергетика

97.2%
1.4%

Сырьевые материалы

2.9%
0.8%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Финансовые услуги

-

28.8%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

17.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Энергетика

GUSH
97.2%
UPRO
1.4%

Сырьевые материалы

GUSH
2.9%
UPRO
0.8%

Коммуникационные услуги

GUSH

-

UPRO
4.8%

Потребительский циклический сектор

GUSH

-

UPRO
4.5%

Потребительский защитный сектор

GUSH

-

UPRO
2.0%

Финансовые услуги

GUSH

-

UPRO
28.8%

Здравоохранение

GUSH

-

UPRO
3.8%

Промышленность

GUSH

-

UPRO
3.4%

Недвижимость

GUSH

-

UPRO
0.8%

Технологии

GUSH

-

UPRO
17.8%

Коммунальные услуги

GUSH

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

GUSH vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3030
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUSHUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.77

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.23

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.43

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

10.01

-6.24

GUSH vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUSH и UPRO

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSHUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-76.82%

-23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.94%

-26.78%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

-48.87%

-14.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-63.94%

-9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-76.82%

-23.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-7.60%

-92.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.90%

-14.40%

-78.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

6.50%

+6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и UPRO

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 18.07% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 13.22%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSHUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.07%

13.22%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.41%

28.74%

+15.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.06%

36.77%

+19.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.35%

50.52%

+17.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.58%

53.83%

+39.75%

Сравнение комиссий GUSH и UPRO

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и UPRO

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности UPRO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.55%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.72%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

GUSH and UPRO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (18.07%) compared to UPRO (13.22%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 29.76% vs -36.52% for GUSH. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 13.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 29.76% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.72% for UPRO.

GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор