PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с UMDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSH с UMDD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) are both Leveraged Equities funds - GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%) while UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GUSH returned -36.52%/yr vs 12.78%/yr for UMDD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUSH charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for UMDD.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и UMDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 61.19%, что значительно выше, чем у UMDD с доходностью 41.42%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям UMDD по среднегодовой доходности: -36.52% против 12.78% соответственно.

GUSH

1 день
2.06%
1 месяц
-5.00%
С начала года
61.19%
6 месяцев
49.15%
1 год
49.53%
3 года*
8.93%
5 лет*
9.46%
10 лет*
-36.52%

UMDD

1 день
2.20%
1 месяц
10.73%
С начала года
41.42%
6 месяцев
35.75%
1 год
66.43%
3 года*
23.57%
5 лет*
2.41%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSH и UMDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		61.19%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		41.42%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%

Correlation

The correlation between GUSH and UMDD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

0.55

Over the past year, the correlation between GUSH and UMDD has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GUSH и UMDD

Секторы
GUSH
UMDD

Энергетика

97.2%
2.7%

Сырьевые материалы

2.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Финансовые услуги

-

7.1%

Здравоохранение

-

4.8%

Промышленность

-

13.4%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

-

9.0%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Энергетика

GUSH
97.2%
UMDD
2.7%

Сырьевые материалы

GUSH
2.9%
UMDD
2.6%

Коммуникационные услуги

GUSH

-

UMDD
0.5%

Потребительский циклический сектор

GUSH

-

UMDD
5.1%

Потребительский защитный сектор

GUSH

-

UMDD
2.2%

Финансовые услуги

GUSH

-

UMDD
7.1%

Здравоохранение

GUSH

-

UMDD
4.8%

Промышленность

GUSH

-

UMDD
13.4%

Недвижимость

GUSH

-

UMDD
3.9%

Технологии

GUSH

-

UMDD
9.0%

Коммунальные услуги

GUSH

-

UMDD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

ProShares UltraPro MidCap400

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU
Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO

Доходность на риск

GUSH vs. UMDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3030
Ранг коэф-та Мартина
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c UMDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUSHUMDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.40

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.01

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.56

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

8.58

-4.81

GUSH vs. UMDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа UMDD равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и UMDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUSH и UMDD

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и UMDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSHUMDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-86.24%

-13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.94%

-26.04%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

-60.33%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-64.61%

-9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-86.24%

-13.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-3.15%

-96.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.90%

-23.58%

-69.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

7.78%

+5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и UMDD

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 18.07% по сравнению с ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) с волатильностью 14.80%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSHUMDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.07%

14.80%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.41%

35.26%

+9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.06%

47.64%

+8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.35%

59.05%

+9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.58%

62.32%

+31.26%

Сравнение комиссий GUSH и UMDD

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии UMDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и UMDD

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности UMDD в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.55%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.74%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

GUSH and UMDD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (18.07%) compared to UMDD (14.80%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs UMDD's -86.24%.

On 10-year performance, UMDD leads with 12.78% vs -36.52% for GUSH. On fees, UMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 14.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UMDD has performed better with a 12.78% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.74% for UMDD.

GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 0.95% for UMDD.

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и UMDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор