PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с TYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSH с TYD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both exchange-traded funds - GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GUSH returned -36.52%/yr vs -5.12%/yr for TYD. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. GUSH charges 1.17%/yr vs 1.09%/yr for TYD.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 61.19%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -5.80%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям TYD по среднегодовой доходности: -36.52% против -5.12% соответственно.

GUSH

1 день
2.06%
1 месяц
-5.00%
С начала года
61.19%
6 месяцев
49.15%
1 год
49.53%
3 года*
8.93%
5 лет*
9.46%
10 лет*
-36.52%

TYD

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.59%
1 год
-1.08%
3 года*
-3.95%
5 лет*
-13.19%
10 лет*
-5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSH и TYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		61.19%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-5.80%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%

Correlation

The correlation between GUSH and TYD is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.21

The correlation between GUSH and TYD shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GUSH и TYD

Секторы
GUSH
TYD

Энергетика

97.2%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

21.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

GUSH
97.2%
TYD

-

Сырьевые материалы

GUSH
2.9%
TYD

-

Коммуникационные услуги

GUSH

-

TYD

-

Потребительский циклический сектор

GUSH

-

TYD

-

Потребительский защитный сектор

GUSH

-

TYD

-

Финансовые услуги

GUSH

-

TYD
21.2%

Здравоохранение

GUSH

-

TYD

-

Промышленность

GUSH

-

TYD

-

Недвижимость

GUSH

-

TYD

-

Технологии

GUSH

-

TYD

-

Коммунальные услуги

GUSH

-

TYD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU
Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY

Доходность на риск

GUSH vs. TYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUSHTYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.08

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
-0.01

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.00

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.08

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

-0.20

+3.98

GUSH vs. TYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа TYD равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUSH и TYD

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и TYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSHTYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-64.28%

-35.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.94%

-13.54%

-15.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

-24.62%

-38.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-59.84%

-13.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-64.28%

-35.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-59.06%

-40.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.90%

-22.00%

-70.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

5.30%

+7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и TYD

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 18.07% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSHTYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.07%

4.49%

+13.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.41%

9.76%

+34.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.06%

13.86%

+42.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.35%

22.97%

+45.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.58%

20.36%

+73.22%

Сравнение комиссий GUSH и TYD

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TYD в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и TYD

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности TYD в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.55%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.22%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы

GUSH and TYD have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (18.07%) compared to TYD (4.49%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs TYD's -64.28%.

On 10-year performance, TYD leads with -5.12% vs -36.52% for GUSH. On fees, TYD is cheaper at 1.09% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TYD has performed better with a -5.12% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYD is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

TYD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.55% for GUSH.

GUSH is categorized as Leveraged Equities, while TYD is Leveraged Bonds. GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 1.09% for TYD.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и TYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор