PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSH с SPXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

GUSH и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSH и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		-14.06%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -32.91% против 25.61% соответственно.

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%

SPXL

1 день
2.30%
1 месяц
-13.75%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-11.40%
1 год
34.55%
3 года*
38.52%
5 лет*
17.51%
10 лет*
25.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SPXSSPXL с SSOSPXL с SPXU

Сравнение комиссий GUSH и SPXL

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Доходность на риск

GUSH vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHSPXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.64

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.22

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.07

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

4.25

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.64

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.35

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

0.48

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.48

-0.91

Корреляция

Корреляция между GUSH и SPXL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и SPXL

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SPXL в 0.78%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.78%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и SPXL

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и SPXL.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSHSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-76.86%

-23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.67%

-33.42%

-10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-63.80%

-9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-76.86%

-23.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-18.62%

-81.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.81%

-15.85%

-76.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.57%

8.42%

+9.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и SPXL

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеют волатильность 16.69% и 16.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSHSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

16.04%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

28.52%

+10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.59%

54.32%

+13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.73%

50.26%

+18.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.30%

53.36%

+40.94%