Сравнение GUSH с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
GUSH и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GUSH и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSH и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 66.47% | 129.94% | -97.38% | -52.68% | -74.28% | -40.21% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -32.91% против 21.84% соответственно.
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSH и SPUU
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
GUSH vs. SPUU — Ранг доходности на риск
GUSH
SPUU
Сравнение GUSH c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSH | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 5.36 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSH | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.49 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 | 0.61 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.56 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между GUSH и SPUU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и SPUU
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок GUSH и SPUU
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSH | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -59.35% | -40.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.67% | -23.10% | -20.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.64% | -46.59% | -27.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | -59.35% | -40.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -12.15% | -87.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.81% | -9.62% | -83.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.57% | 5.41% | +12.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и SPUU
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSH | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | 10.73% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.24% | 19.20% | +20.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.59% | 36.23% | +31.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.73% | 33.47% | +35.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.30% | 35.72% | +58.58% |