PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUSH с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GUSH и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSH и SPUU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
-8.72%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -32.91% против 21.84% соответственно.


GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Сравнение комиссий GUSH и SPUU

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.


Доходность на риск

GUSH vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GUSHSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.78

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

5.36

-2.22

GUSH vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUU равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GUSHSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.49

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

0.61

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.56

-1.00

Корреляция

Корреляция между GUSH и SPUU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и SPUU

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SPUU в 1.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и SPUU

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и SPUU.


Загрузка...

Показатели просадок


GUSHSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-59.35%

-40.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.67%

-23.10%

-20.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-46.59%

-27.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-59.35%

-40.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-12.15%

-87.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.81%

-9.62%

-83.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.57%

5.41%

+12.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и SPUU

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GUSHSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

10.73%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

19.20%

+20.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.59%

36.23%

+31.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.73%

33.47%

+35.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.30%

35.72%

+58.58%