Сравнение GUSH с SCO
GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GUSH returned -36.18%/yr vs -38.92%/yr for SCO. Their -0.66 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GUSH charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for SCO.
Доходность
Сравнение доходности GUSH и SCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSH показывает доходность 59.61%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -60.59%. За последние 10 лет акции GUSH превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: -36.18% против -38.92% соответственно.
GUSH
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- 13.41%
- 6 месяцев
- 24.52%
- С начала года
- 59.61%
- 1 год
- 59.24%
- 3 года*
- -0.49%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- -36.18%
- Всё время*
- -42.61%
SCO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -12.31%
- 6 месяцев
- -50.78%
- С начала года
- -60.59%
- 1 год
- -54.84%
- 3 года*
- -26.14%
- 5 лет*
- -39.42%
- 10 лет*
- -38.92%
- Всё время*
- -25.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.78M | $35.00M | $31.67M | |
| $146.92M | $131.80M | $228.32M |
Сравнение доходности по годам GUSH и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 59.61% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 66.47% | 129.94% | -97.38% | -52.68% | -74.28% | -40.21% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -60.59% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
Correlation
The correlation between GUSH and SCO is -0.70, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | -0.66 |
The correlation between GUSH and SCO has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSH vs. SCO — Ранг доходности на риск
GUSH
SCO
Сравнение GUSH c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUSH | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.85 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.76 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | -1.28 | +4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUSH и SCO
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и SCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSH | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.80% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.18% | -72.24% | +36.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.59% | -74.64% | +11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.64% | -94.80% | +21.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | -99.50% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -99.74% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.99% | -85.29% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 42.96% | -26.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и SCO
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 19.37%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 24.86%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSH | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 24.86% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.36% | 50.94% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.19% | 59.89% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.42% | 60.44% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.80% | 71.91% | +20.89% |
Сравнение комиссий GUSH и SCO
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и SCO
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как SCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.37% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUSH and SCO have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (24.86%) compared to GUSH (19.37%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs SCO's -99.80%.
On 10-year performance, GUSH leads with -36.18% vs -38.92% for SCO. On fees, SCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 19.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GUSH has performed better with a -36.18% return vs -38.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
GUSH has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for SCO.
GUSH is categorized as Leveraged Equities, while SCO is Oil & Gas. GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 0.95% for SCO.
GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUSH и SCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор