PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с SCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSH с SCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while SCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GUSH returned -36.93%/yr vs -38.21%/yr for SCO. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. GUSH charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for SCO.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и SCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 73.60%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -67.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GUSH имеют среднегодовую доходность -36.93%, а акции SCO немного отстают с -38.21%.

GUSH

1 день
0.03%
1 месяц
-11.53%
С начала года
73.60%
6 месяцев
49.22%
1 год
84.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.55%
10 лет*
-36.93%

SCO

1 день
4.05%
1 месяц
1.14%
С начала года
-67.25%
6 месяцев
-65.49%
1 год
-67.35%
3 года*
-37.24%
5 лет*
-42.35%
10 лет*
-38.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSH и SCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.60%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		-67.25%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%

Correlation

The correlation between GUSH and SCO is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

-0.66

The correlation between GUSH and SCO has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU
Часто сравнивают с SCO:
SCO с UCOSCO с USOSCO с DRIPSCO с NRGDSCO с BOILSCO с KOLDSCO с ERX

Доходность на риск

GUSH vs. SCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c SCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-1.19

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-2.29

+4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.76

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

-0.93

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

-1.94

+8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. SCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа SCO равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и SCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

-1.19

+2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.71

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

-0.53

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.38

-0.06

Просадки

Сравнение просадок GUSH и SCO

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и SCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSHSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.80%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.94%

-72.24%

+43.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

-79.85%

+16.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-94.80%

+21.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-99.51%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-99.78%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.92%

-85.18%

-7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.58%

34.87%

-22.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и SCO

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеют волатильность 20.18% и 20.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSHSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.18%

20.24%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.32%

45.73%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.49%

56.81%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.21%

59.76%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.70%

71.95%

+21.75%

Сравнение комиссий GUSH и SCO

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SCO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и SCO

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как SCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GUSH and SCO have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (20.24%) compared to GUSH (20.18%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs SCO's -99.80%.

On 10-year performance, GUSH leads with -36.93% vs -38.21% for SCO. On fees, SCO is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GUSH has performed better with a -36.93% return vs -38.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for SCO.

GUSH is categorized as Leveraged Equities, while SCO is Leveraged Commodities. GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 0.95% for SCO.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и SCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор