PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с RETL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSH с RETL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%) while RETL tracks the Russell 1000 Retail Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GUSH returned -36.52%/yr vs -3.60%/yr for RETL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. GUSH charges 1.17%/yr vs 0.99%/yr for RETL.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и RETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 61.19%, что значительно выше, чем у RETL с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям RETL по среднегодовой доходности: -36.52% против -3.60% соответственно.

GUSH

1 день
2.06%
1 месяц
-5.00%
С начала года
61.19%
6 месяцев
49.15%
1 год
49.53%
3 года*
8.93%
5 лет*
9.46%
10 лет*
-36.52%

RETL

1 день
0.11%
1 месяц
30.06%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-9.36%
1 год
19.94%
3 года*
10.78%
5 лет*
-27.38%
10 лет*
-3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSH и RETL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		61.19%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		-0.70%-5.98%9.59%33.62%-80.80%101.03%63.63%23.41%-35.21%-1.31%

Correlation

The correlation between GUSH and RETL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

0.41

Over the past year, the correlation between GUSH and RETL has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GUSH и RETL

Секторы
GUSH
RETL

Энергетика

97.2%
0.3%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

-

14.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.3%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

GUSH
97.2%
RETL
0.3%

Сырьевые материалы

GUSH
2.9%
RETL

-

Коммуникационные услуги

GUSH

-

RETL
0.3%

Потребительский циклический сектор

GUSH

-

RETL
14.0%

Потребительский защитный сектор

GUSH

-

RETL
3.9%

Финансовые услуги

GUSH

-

RETL

-

Здравоохранение

GUSH

-

RETL
0.3%

Промышленность

GUSH

-

RETL

-

Недвижимость

GUSH

-

RETL

-

Технологии

GUSH

-

RETL
0.3%

Коммунальные услуги

GUSH

-

RETL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU
Часто сравнивают с RETL:
RETL с RTHRETL с CURERETL с SOXLRETL с PSIRETL с TECLRETL с TQQQRETL с FAS

Доходность на риск

GUSH vs. RETL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c RETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUSHRETLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.33

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
0.92

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

0.53

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

1.08

+2.70

GUSH vs. RETL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа RETL равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и RETL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUSH и RETL

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки RETL в -92.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и RETL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSHRETLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-92.00%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.94%

-38.08%

+9.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

-62.72%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-92.00%

+18.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-92.00%

-7.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-82.95%

-16.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.90%

-37.62%

-55.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

18.57%

-5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и RETL

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 18.07% по сравнению с Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) с волатильностью 16.60%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSHRETLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.07%

16.60%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.41%

40.99%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.06%

60.71%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.35%

79.51%

-11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.58%

79.80%

+13.78%

Сравнение комиссий GUSH и RETL

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии RETL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и RETL

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности RETL в 0.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.55%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.51%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%

Часто задаваемые вопросы

GUSH and RETL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (18.07%) compared to RETL (16.60%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs RETL's -92.00%.

On 10-year performance, RETL leads with -3.60% vs -36.52% for GUSH. On fees, RETL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, RETL has been the lower-risk option at 16.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RETL has performed better with a -3.60% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RETL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.51% for RETL.

GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while RETL tracks Russell 1000 Retail Index (300%). Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 0.99% for RETL.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и RETL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор