Сравнение GUSH с QQQE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).
GUSH и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GUSH и QQQE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSH и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 66.47% | 129.94% | -97.38% | -52.68% | -74.28% | -40.21% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | -2.88% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -24.47% | 17.93% | 37.85% | 36.43% | -5.40% | 26.53% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -32.91% против 13.30% соответственно.
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
QQQE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSH и QQQE
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Доходность на риск
GUSH vs. QQQE — Ранг доходности на риск
GUSH
QQQE
Сравнение GUSH c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSH | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.68 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.13 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 4.59 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSH | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.68 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.31 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 | 0.64 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.69 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между GUSH и QQQE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и QQQE
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности QQQE в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.64% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок GUSH и QQQE
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и QQQE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSH | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -32.14% | -67.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.67% | -12.74% | -30.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.64% | -32.14% | -41.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | -32.14% | -67.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -6.45% | -93.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.81% | -5.22% | -87.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.57% | 3.16% | +14.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и QQQE
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSH | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | 5.64% | +11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.24% | 11.05% | +28.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.59% | 20.47% | +47.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.73% | 20.32% | +48.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.30% | 20.71% | +73.59% |