PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUSH с OILU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GUSH и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSH и OILU


2026 (YTD)20252024202320222021
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%-27.23%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN
112.51%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-17.87%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 112.51%.


GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%

OILU

1 день
-10.60%
1 месяц
12.27%
С начала года
112.51%
6 месяцев
100.08%
1 год
45.27%
3 года*
7.13%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий GUSH и OILU

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии OILU в 0.95%.


Доходность на риск

GUSH vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина

OILU
Ранг доходности на риск OILU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GUSHOILUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.59

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.91

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

1.54

+1.59

GUSH vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа OILU равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GUSHOILUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.20

-0.64

Корреляция

Корреляция между GUSH и OILU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и OILU

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и OILU

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и OILU.


Загрузка...

Показатели просадок


GUSHOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-81.00%

-18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.67%

-52.04%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-42.85%

-56.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.81%

-50.72%

-42.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.57%

30.74%

-13.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и OILU

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 16.69%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 19.90%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GUSHOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

19.90%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

43.84%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.59%

77.03%

-9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.73%

81.31%

-12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.30%

81.31%

+12.99%