Сравнение GUSH с NVDU
GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. GUSH is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, GUSH returned 37.49% vs 27.95% for NVDU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. GUSH charges 1.17%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности GUSH и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSH показывает доходность 41.97%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью -1.77%.
GUSH
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.40%
- С начала года
- 41.97%
- 6 месяцев
- 42.23%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- -35.96%
NVDU
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -18.95%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -4.20%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSH и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 41.97% | -19.39% | -12.73% | -21.87% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | -1.77% | 33.65% | 289.29% | 12.08% |
Correlation
The correlation between GUSH and NVDU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.05 |
The correlation between GUSH and NVDU shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GUSH и NVDU
Секторы
GUSH
NVDU
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
GUSH
NVDU
-
Сырьевые материалы
GUSH
NVDU
-
Коммуникационные услуги
GUSH
-
NVDU
-
Потребительский циклический сектор
GUSH
-
NVDU
-
Потребительский защитный сектор
GUSH
-
NVDU
-
Финансовые услуги
GUSH
-
NVDU
-
Здравоохранение
GUSH
-
NVDU
-
Промышленность
GUSH
-
NVDU
-
Недвижимость
GUSH
-
NVDU
-
Технологии
GUSH
-
NVDU
Коммунальные услуги
GUSH
-
NVDU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSH vs. NVDU — Ранг доходности на риск
GUSH
NVDU
Сравнение GUSH c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUSH | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.66 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 1.44 | +1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUSH и NVDU
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSH | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -67.27% | -32.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.18% | -42.27% | +6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.83% | -33.10% | -66.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.92% | -18.95% | -73.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 19.51% | -5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 16.93%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 26.08%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSH | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 26.08% | -9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.19% | 52.69% | -8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.17% | 70.35% | -14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.19% | 90.91% | -22.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.40% | 90.91% | +2.49% |
Сравнение комиссий GUSH и NVDU
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и NVDU
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности NVDU в 6.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.54% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 6.01% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUSH and NVDU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (26.08%) compared to GUSH (16.93%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, GUSH leads with 37.49% vs 27.95% for NVDU. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 16.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GUSH has performed better with a 37.49% return vs 27.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
NVDU has the higher dividend yield at 6.01%, compared with 1.54% for GUSH.
Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 1.04% for NVDU.
GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUSH и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор