PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSH с GDXU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both Leveraged Equities funds - GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%) while GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GUSH returned 9.50%/yr vs -16.79%/yr for GDXU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GUSH charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 59.17%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -59.48%.

GUSH

1 день
-5.24%
1 месяц
-2.66%
С начала года
59.17%
6 месяцев
41.00%
1 год
59.55%
3 года*
7.95%
5 лет*
9.50%
10 лет*
-36.71%

GDXU

1 день
-4.74%
1 месяц
-51.61%
С начала года
-59.48%
6 месяцев
-53.72%
1 год
28.46%
3 года*
32.83%
5 лет*
-16.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSH и GDXU

2026 (YTD)202520242023202220212020
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		59.17%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%9.94%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-59.48%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.32%

Correlation

The correlation between GUSH and GDXU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.22

The correlation between GUSH and GDXU shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GUSH и GDXU

Секторы
GUSH
GDXU

Энергетика

97.2%

-

Сырьевые материалы

2.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

GUSH
97.2%
GDXU

-

Сырьевые материалы

GUSH
2.9%
GDXU
100.0%

Коммуникационные услуги

GUSH

-

GDXU

-

Потребительский циклический сектор

GUSH

-

GDXU

-

Потребительский защитный сектор

GUSH

-

GDXU

-

Финансовые услуги

GUSH

-

GDXU

-

Здравоохранение

GUSH

-

GDXU

-

Промышленность

GUSH

-

GDXU

-

Недвижимость

GUSH

-

GDXU

-

Технологии

GUSH

-

GDXU

-

Коммунальные услуги

GUSH

-

GDXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Доходность на риск

GUSH vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.20

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.24

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

0.35

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

0.76

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа GDXU равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.20

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.15

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.14

-0.30

Просадки

Сравнение просадок GUSH и GDXU

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSHGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-94.39%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.94%

-81.20%

+52.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

-81.20%

+17.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-92.65%

+19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.81%

-81.20%

-18.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.89%

-69.74%

-23.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.86%

37.55%

-24.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и GDXU

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 17.08%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 49.14%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSHGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.08%

49.14%

-32.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.97%

122.10%

-78.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.76%

140.07%

-84.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.30%

111.51%

-43.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.59%

110.46%

-16.87%

Сравнение комиссий GUSH и GDXU

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GDXU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и GDXU

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.57%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы

GUSH and GDXU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (49.14%) compared to GUSH (17.08%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs GDXU's -94.39%.

On 5-year performance, GUSH leads with 9.50% vs -16.79% for GDXU. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 17.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GUSH has performed better with a 9.50% return vs -16.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.00% for GDXU.

GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 0.95% for GDXU.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор