PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с DIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSH с DIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).

GUSH и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSH и DIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		71.38%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно выше, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -32.91% против 7.37% соответственно.

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%

DIG

1 день
-7.64%
1 месяц
7.25%
С начала года
71.38%
6 месяцев
70.78%
1 год
47.64%
3 года*
20.73%
5 лет*
34.16%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с OIHDIG с XLEDIG с EXP

Сравнение комиссий GUSH и DIG

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas

Доходность на риск

GUSH vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHDIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.96

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.41

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

2.86

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIG равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.96

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.66

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

0.13

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.00

-0.44

Корреляция

Корреляция между GUSH и DIG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и DIG

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности DIG в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.45%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и DIG

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и DIG.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSHDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-97.04%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.67%

-35.40%

-8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-46.02%

-27.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-92.53%

-7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-49.79%

-49.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.81%

-64.47%

-28.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.57%

17.32%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и DIG

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSHDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

12.95%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

28.78%

+10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.59%

49.96%

+17.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.73%

51.73%

+17.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.30%

57.63%

+36.67%