Сравнение GURU с UGA
GURU (Global X Guru Index ETF) and UGA (United States Gasoline Fund, LP) are both exchange-traded funds - GURU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Guru Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. Both are passively managed. Over the past 10 years, GURU returned 12.11%/yr vs 16.28%/yr for UGA. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GURU charges 0.75%/yr vs 1.02%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности GURU и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GURU показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 72.77%. За последние 10 лет акции GURU уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 12.11% против 16.28% соответственно.
GURU
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 13.82%
- С начала года
- 10.96%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 12.11%
- Всё время*
- 12.37%
UGA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 54.03%
- С начала года
- 72.77%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 16.28%
- Всё время*
- 4.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $83.90K | $72.30K | $80.16K | |
| $8.67M | $6.11M | $4.99M |
Сравнение доходности по годам GURU и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 10.96% | 25.43% | 23.76% | 19.28% | -27.94% | 8.19% | 25.27% | 30.99% | -6.56% | 24.26% |
UGA United States Gasoline Fund, LP | 72.77% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between GURU and UGA is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2012 г. | 0.19 |
The correlation between GURU and UGA shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GURU vs. UGA — Ранг доходности на риск
GURU
UGA
Сравнение GURU c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GURU | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.54 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 9.75 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GURU и UGA
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GURU | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -86.59% | +48.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -20.32% | +9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.73% | -26.68% | +5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -38.11% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -75.89% | +37.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -14.67% | +13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -36.52% | +27.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 7.36% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и UGA
Текущая волатильность для Global X Guru Index ETF (GURU) составляет 5.31%, в то время как у United States Gasoline Fund, LP (UGA) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что GURU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GURU | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 13.00% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 32.16% | -18.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 36.60% | -19.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 34.71% | -14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 37.31% | -17.12% |
Сравнение комиссий GURU и UGA
GURU берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UGA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и UGA
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 0.08% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
UGA United States Gasoline Fund, LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GURU and UGA have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (13.00%) compared to GURU (5.31%). In terms of maximum drawdown, GURU dropped -38.50% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 16.28% vs 12.11% for GURU. On fees, GURU is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GURU has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 16.28% return vs 12.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GURU is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.
GURU has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for UGA.
GURU is categorized as Large Cap Blend Equities, while UGA is Oil & Gas. GURU tracks Solactive Guru Index, while UGA tracks Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. They also come from different issuers: Global X and USCF. Their fees differ too: 0.75% for GURU and 1.02% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GURU и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор