Сравнение GURU с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
GURU и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GURU и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURU и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | -4.73% | 25.43% | 23.76% | 19.28% | -27.94% | 8.19% | 25.27% | 30.99% | -6.56% | 24.26% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | -17.75% | 28.58% | 17.94% | 31.34% | -5.30% | 21.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GURU показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции GURU уступали акциям SPTM по среднегодовой доходности: 11.03% против 13.90% соответственно.
GURU
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 11.03%
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURU и SPTM
GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
GURU vs. SPTM — Ранг доходности на риск
GURU
SPTM
Сравнение GURU c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURU | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.00 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.52 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.52 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 7.28 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURU | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.00 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.68 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.77 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между GURU и SPTM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и SPTM
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SPTM в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 0.12% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок GURU и SPTM
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURU | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -54.80% | +16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -12.21% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -24.14% | -14.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -34.66% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -5.36% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -9.10% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.55% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и SPTM
Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURU | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 5.35% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 9.54% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 18.33% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 16.87% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 18.03% | +2.05% |