PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GURU с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GURU с GPIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GURU (Global X Guru Index ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GURU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Guru Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. GURU is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, GURU returned 28.88% vs 36.75% for GPIQ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GURU charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности GURU и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Guru Index ETF (GURU) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GURU показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 17.91%.

GURU

1 день
0.91%
1 месяц
3.41%
С начала года
8.03%
6 месяцев
6.41%
1 год
28.88%
3 года*
24.42%
5 лет*
7.61%
10 лет*
12.17%

GPIQ

1 день
-0.34%
1 месяц
7.05%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.28%
1 год
36.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GURU и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
GURU
Global X Guru Index ETF		8.03%25.43%23.76%18.78%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		17.91%19.77%23.22%15.38%

Correlation

The correlation between GURU and GPIQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.76

The correlation between GURU and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GURU и GPIQ

Секторы
GURU
GPIQ

Технологии

25.2%
53.8%

Здравоохранение

23.5%
4.2%

Потребительский циклический сектор

11.0%
12.3%

Промышленность

10.6%
2.9%

Финансовые услуги

9.4%
0.2%

Коммунальные услуги

5.4%
1.4%

Коммуникационные услуги

5.3%
15.8%

Энергетика

4.3%
0.6%

Сырьевые материалы

2.1%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.9%
7.7%

Недвижимость

1.2%
0.1%

Технологии

GURU
25.2%
GPIQ
53.8%

Здравоохранение

GURU
23.5%
GPIQ
4.2%

Потребительский циклический сектор

GURU
11.0%
GPIQ
12.3%

Промышленность

GURU
10.6%
GPIQ
2.9%

Финансовые услуги

GURU
9.4%
GPIQ
0.2%

Коммунальные услуги

GURU
5.4%
GPIQ
1.4%

Коммуникационные услуги

GURU
5.3%
GPIQ
15.8%

Энергетика

GURU
4.3%
GPIQ
0.6%

Сырьевые материалы

GURU
2.1%
GPIQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

GURU
1.9%
GPIQ
7.7%

Недвижимость

GURU
1.2%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Guru Index ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GURU:
GURU с VOOGURU с HDGGURU с SPYGURU с ACWIGURU с FMAGGURU с CHIQGURU с MCHI
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

GURU vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GURU
Ранг доходности на риск GURU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GURU c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GURUGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.76

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.65

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.88

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

17.13

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GURU vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GURU на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GURU и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GURUGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.76

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.77

-1.13

Просадки

Сравнение просадок GURU и GPIQ

Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GURUGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-21.06%

-17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-9.51%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.52%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-2.27%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.15%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GURU и GPIQ

Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GURUGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.40%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

10.44%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

13.39%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

17.45%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

17.45%

+2.71%

Сравнение комиссий GURU и GPIQ

GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GURU и GPIQ

Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности GPIQ в 9.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.35%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GURU
Global X Guru Index ETF		0.11%0.11%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%

Часто задаваемые вопросы

GURU and GPIQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GURU has higher volatility (4.36%) compared to GPIQ (3.40%). In terms of maximum drawdown, GURU dropped -38.50% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 36.75% vs 28.88% for GURU. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 36.75% return vs 28.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for GURU.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.35%, compared with 0.11% for GURU.

GURU is categorized as Large Cap Blend Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Global X and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.75% for GURU and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GURU и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор