Сравнение GURU с GPIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).
GURU и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GURU и GPIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURU и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | -4.07% | 25.43% | 23.76% | 18.78% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.68% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GURU показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью -2.68%.
GURU
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 11.17%
GPIQ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURU и GPIQ
GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Доходность на риск
GURU vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
GURU
GPIQ
Сравнение GURU c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURU | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.76 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.98 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 8.98 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURU | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.31 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между GURU и GPIQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и GPIQ
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности GPIQ в 10.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 0.12% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.73% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GURU и GPIQ
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и GPIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURU | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -21.06% | -17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -9.51% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -5.44% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -2.38% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.66% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и GPIQ
Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURU | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.97% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 11.22% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 20.44% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 17.72% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 17.72% | +2.35% |