Сравнение GUNR с MA
GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) is Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, GUNR returned 10.77%/yr vs 18.40%/yr for MA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GUNR и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUNR показывает доходность 14.67%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -14.65%. За последние 10 лет акции GUNR уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 10.77% против 18.40% соответственно.
GUNR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 14.67%
- 6 месяцев
- 18.35%
- 1 год
- 35.94%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 10.77%
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам GUNR и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 14.67% | 30.03% | -8.37% | -2.40% | 14.83% | 26.06% | 0.46% | 18.41% | -9.42% | 18.74% |
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between GUNR and MA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2011 г. | 0.43 |
The correlation between GUNR and MA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUNR vs. MA — Ранг доходности на риск
GUNR
MA
Сравнение GUNR c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUNR | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.88 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | -0.83 | +6.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.13 | -1.68 | +20.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUNR | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | -0.78 | +3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.28 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.83 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок GUNR и MA
Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUNR | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.64% | -62.67% | +17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -20.91% | +14.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -20.91% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -28.25% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.04% | -41.00% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -18.55% | +12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -9.82% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 10.26% | -8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUNR и MA
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 5.20%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUNR | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 6.33% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 17.37% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 22.28% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 23.99% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 26.93% | -6.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUNR и MA
Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 2.33% | 2.81% | 3.39% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.27% | 2.00% | 1.73% | 4.50% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
GUNR and MA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (6.33%) compared to GUNR (5.20%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs MA's -62.67%.
GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUNR и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор