Сравнение GUNR с FTRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI).
GUNR и FTRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUNR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. FTRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Natural Resources Income Index. Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GUNR и FTRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUNR и FTRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 20.73% | 30.03% | -8.37% | -2.40% | 14.83% | 26.06% | 0.46% | 18.41% | -9.42% | 18.74% |
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 15.22% | 33.62% | -3.93% | 1.53% | 7.49% | 25.29% | -0.79% | 21.97% | -8.34% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GUNR показывает доходность 20.73%, что значительно выше, чем у FTRI с доходностью 15.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GUNR имеют среднегодовую доходность 12.13%, а акции FTRI немного отстают с 11.56%.
GUNR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 20.73%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- 45.55%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 12.13%
FTRI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 15.22%
- 6 месяцев
- 21.02%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUNR и FTRI
GUNR берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FTRI в 0.70%.
Доходность на риск
GUNR vs. FTRI — Ранг доходности на риск
GUNR
FTRI
Сравнение GUNR c FTRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUNR | FTRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.90 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.43 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.36 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.93 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.38 | 12.73 | +6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUNR | FTRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.90 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.57 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.51 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GUNR и FTRI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUNR и FTRI
Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности FTRI в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 2.21% | 2.81% | 3.39% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.27% | 2.00% | 1.73% | 4.50% |
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 2.25% | 2.35% | 4.29% | 6.56% | 8.37% | 6.58% | 3.64% | 6.25% | 4.24% | 3.60% | 2.96% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок GUNR и FTRI
Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, примерно равная максимальной просадке FTRI в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и FTRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUNR | FTRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.64% | -43.82% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -13.35% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -27.51% | +3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.04% | -43.82% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -5.54% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -8.49% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.10% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUNR и FTRI
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 5.25%, в то время как у First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUNR | FTRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 6.29% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 14.48% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 20.49% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 20.92% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 22.32% | -1.76% |