PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с FTRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с FTRI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) are both Commodity Producers Equities funds - GUNR tracks the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index while FTRI tracks the Indxx Global Natural Resources Income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GUNR returned 10.94%/yr vs 10.29%/yr for FTRI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.70%/yr for FTRI.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и FTRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 18.89%, что значительно выше, чем у FTRI с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции GUNR превзошли акции FTRI по среднегодовой доходности: 10.94% против 10.29% соответственно.

GUNR

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
18.89%
6 месяцев
20.95%
1 год
41.20%
3 года*
14.43%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.94%

FTRI

1 день
0.12%
1 месяц
-1.08%
С начала года
11.10%
6 месяцев
14.16%
1 год
27.50%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.22%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и FTRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		18.89%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		11.10%33.62%-3.93%1.53%7.49%25.29%-0.79%21.97%-8.34%11.77%

Correlation

The correlation between GUNR and FTRI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2015 г.

0.84

The correlation between GUNR and FTRI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GUNR и FTRI

Секторы
GUNR
FTRI

Сырьевые материалы

44.3%
56.3%

Энергетика

30.6%
15.9%

Потребительский защитный сектор

11.4%
4.8%

Коммунальные услуги

4.0%
16.1%

Финансовые услуги

2.6%

-

Промышленность

2.3%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Технологии

0.5%

-

Недвижимость

0.2%
3.5%

Потребительский циклический сектор

0.2%
3.4%

Здравоохранение

-

-

Сырьевые материалы

GUNR
44.3%
FTRI
56.3%

Энергетика

GUNR
30.6%
FTRI
15.9%

Потребительский защитный сектор

GUNR
11.4%
FTRI
4.8%

Коммунальные услуги

GUNR
4.0%
FTRI
16.1%

Финансовые услуги

GUNR
2.6%
FTRI

-

Промышленность

GUNR
2.3%
FTRI

-

Коммуникационные услуги

GUNR
1.6%
FTRI

-

Технологии

GUNR
0.5%
FTRI

-

Недвижимость

GUNR
0.2%
FTRI
3.5%

Потребительский циклический сектор

GUNR
0.2%
FTRI
3.4%

Здравоохранение

GUNR

-

FTRI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC
Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с NANRFTRI с SPYFTRI с NDIVFTRI с BGLDFTRI с XLBFTRI с DYNF

Доходность на риск

GUNR vs. FTRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c FTRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUNRFTRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.60

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.05

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.28

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.08

2.33

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.95

6.61

+16.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUNR vs. FTRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа FTRI равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и FTRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUNRFTRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.60

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.40

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.47

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.48

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GUNR и FTRI

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, примерно равная максимальной просадке FTRI в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и FTRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRFTRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-43.82%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-11.87%

+5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-15.25%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-27.51%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

-43.82%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-8.92%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-8.47%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

4.17%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и FTRI

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 4.23%, в то время как у First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRFTRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.37%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

14.07%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

17.31%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

20.76%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

22.02%

-1.60%

Сравнение комиссий GUNR и FTRI

GUNR берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FTRI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и FTRI

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FTRI в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.33%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.25%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and FTRI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTRI has higher volatility (5.37%) compared to GUNR (4.23%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs FTRI's -43.82%.

On 10-year performance, GUNR leads with 10.94% vs 10.29% for FTRI. On fees, GUNR is cheaper at 0.46% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GUNR has performed better with a 10.94% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUNR is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.70% for FTRI.

FTRI has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 2.25% for GUNR.

GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while FTRI tracks Indxx Global Natural Resources Income Index. They also come from different issuers: Northern Trust and First Trust. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.70% for FTRI.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и FTRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор