PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с DBMF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. GUNR is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, GUNR returned 9.27%/yr vs 7.92%/yr for DBMF. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 14.67%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 10.45%.

GUNR

1 день
-0.02%
1 месяц
-3.68%
С начала года
14.67%
6 месяцев
18.35%
1 год
35.94%
3 года*
12.40%
5 лет*
9.27%
10 лет*
10.77%

DBMF

1 день
0.68%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.05%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		14.67%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%7.90%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.45%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%

Correlation

The correlation between GUNR and DBMF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.24

Over the past year, GUNR and DBMF have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GUNR и DBMF

Секторы
GUNR
DBMF

Сырьевые материалы

45.1%
2.2%

Энергетика

29.3%
3.9%

Потребительский защитный сектор

11.5%
6.1%

Коммунальные услуги

4.0%
2.3%

Финансовые услуги

2.7%
12.5%

Промышленность

2.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

1.7%
8.6%

Технологии

0.5%
29.8%

Недвижимость

0.2%
2.5%

Потребительский циклический сектор

0.2%
11.0%

Здравоохранение

-

12.7%

Сырьевые материалы

GUNR
45.1%
DBMF
2.2%

Энергетика

GUNR
29.3%
DBMF
3.9%

Потребительский защитный сектор

GUNR
11.5%
DBMF
6.1%

Коммунальные услуги

GUNR
4.0%
DBMF
2.3%

Финансовые услуги

GUNR
2.7%
DBMF
12.5%

Промышленность

GUNR
2.3%
DBMF
8.4%

Коммуникационные услуги

GUNR
1.7%
DBMF
8.6%

Технологии

GUNR
0.5%
DBMF
29.8%

Недвижимость

GUNR
0.2%
DBMF
2.5%

Потребительский циклический сектор

GUNR
0.2%
DBMF
11.0%

Здравоохранение

GUNR

-

DBMF
12.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

GUNR vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUNRDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.36

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.08

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.30

4.78

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.13

17.53

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUNR vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUNRDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.36

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.75

-0.44

Просадки

Сравнение просадок GUNR и DBMF

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-20.39%

-25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-6.10%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-15.60%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-20.39%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-1.75%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-6.58%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.66%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и DBMF

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что GUNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

2.94%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

10.01%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

12.38%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

12.56%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

12.43%

+8.02%

Сравнение комиссий GUNR и DBMF

GUNR берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и DBMF

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности DBMF в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.18%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.33%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and DBMF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUNR has higher volatility (5.20%) compared to DBMF (2.94%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, GUNR leads with 9.27% vs 7.92% for DBMF. On fees, GUNR is cheaper at 0.46% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GUNR has performed better with a 9.27% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUNR is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 2.33% for GUNR.

GUNR is categorized as Commodity Producers Equities, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Northern Trust and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор