PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с BOXX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both exchange-traded funds - GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GUNR returned 12.40%/yr vs 4.72%/yr for BOXX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 14.67%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 1.60%.

GUNR

1 день
-0.02%
1 месяц
-3.68%
С начала года
14.67%
6 месяцев
18.35%
1 год
35.94%
3 года*
12.40%
5 лет*
9.27%
10 лет*
10.77%

BOXX

1 день
-0.01%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.04%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		14.67%30.03%-8.37%-2.40%-1.43%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.60%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between GUNR and BOXX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов GUNR и BOXX

Секторы
GUNR
BOXX

Сырьевые материалы

45.1%
1.9%

Энергетика

29.3%
3.5%

Потребительский защитный сектор

11.5%
5.4%

Коммунальные услуги

4.0%
2.5%

Финансовые услуги

2.7%
12.3%

Промышленность

2.3%
8.7%

Коммуникационные услуги

1.7%
10.7%

Технологии

0.5%
33.1%

Недвижимость

0.2%
2.0%

Потребительский циклический сектор

0.2%
10.1%

Здравоохранение

-

9.8%

Сырьевые материалы

GUNR
45.1%
BOXX
1.9%

Энергетика

GUNR
29.3%
BOXX
3.5%

Потребительский защитный сектор

GUNR
11.5%
BOXX
5.4%

Коммунальные услуги

GUNR
4.0%
BOXX
2.5%

Финансовые услуги

GUNR
2.7%
BOXX
12.3%

Промышленность

GUNR
2.3%
BOXX
8.7%

Коммуникационные услуги

GUNR
1.7%
BOXX
10.7%

Технологии

GUNR
0.5%
BOXX
33.1%

Недвижимость

GUNR
0.2%
BOXX
2.0%

Потребительский циклический сектор

GUNR
0.2%
BOXX
10.1%

Здравоохранение

GUNR

-

BOXX
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

GUNR vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUNRBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
12.68

-10.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
37.40

-34.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

9.69

-8.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.30

58.95

-53.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.13

524.63

-505.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUNR vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.32, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUNRBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

12.68

-10.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

12.89

-12.58

Просадки

Сравнение просадок GUNR и BOXX

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-0.12%

-45.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-0.07%

-6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-0.12%

-19.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-0.01%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-0.00%

-10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.01%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и BOXX

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что GUNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

0.09%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

0.25%

+12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

0.32%

+15.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

0.37%

+18.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

0.37%

+20.08%

Сравнение комиссий GUNR и BOXX

GUNR берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и BOXX

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.33%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and BOXX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUNR has higher volatility (5.20%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs BOXX's -0.12%.

On 3-year performance, GUNR leads with 12.40% vs 4.72% for BOXX. On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BOXX has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GUNR has performed better with a 12.40% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

GUNR has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for BOXX.

GUNR is categorized as Commodity Producers Equities, while BOXX is Ultrashort Bond. GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while BOXX tracks Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.19% for BOXX.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.68 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор