Сравнение GUG с PAUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX).
GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GUG и PAUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUG и PAUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 2.21% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 2.77% | 14.15% | 1.06% | 6.35% | -15.65% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GUG показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у PAUIX с доходностью 2.77%.
GUG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAUIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUG и PAUIX
GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии PAUIX в 0.21%.
Доходность на риск
GUG vs. PAUIX — Ранг доходности на риск
GUG
PAUIX
Сравнение GUG c PAUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUG | PAUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.93 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.53 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.37 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.42 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 8.92 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUG | PAUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.93 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.60 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между GUG и PAUIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUG и PAUIX
Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности PAUIX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.30% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 7.02% | 6.10% | 2.64% | 3.97% | 9.98% | 15.46% | 4.47% | 2.89% | 5.74% | 5.28% | 3.62% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок GUG и PAUIX
Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки PAUIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и PAUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUG | PAUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -26.84% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -6.05% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -5.10% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -5.94% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.64% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUG и PAUIX
Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что GUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUG | PAUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 2.94% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 4.70% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 7.47% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 9.64% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 9.00% | +8.72% |