Сравнение GUG с HFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).
GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.
Доходность
Сравнение доходности GUG и HFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUG и HFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 2.21% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | -0.83% | 11.97% | 3.75% | 10.93% | -9.44% | -0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GUG показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью -0.83%.
GUG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFSAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUG и HFSAX
GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии HFSAX в 1.75%.
Доходность на риск
GUG vs. HFSAX — Ранг доходности на риск
GUG
HFSAX
Сравнение GUG c HFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUG | HFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.37 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 3.18 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.48 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.78 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 9.69 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUG | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.37 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.30 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между GUG и HFSAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUG и HFSAX
Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.30% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 9.83% | 9.75% | 5.87% | 5.17% | 4.92% | 10.98% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок GUG и HFSAX
Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и HFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUG | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -12.81% | -19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -3.68% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -3.60% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -2.39% | -9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.06% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUG и HFSAX
Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что GUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUG | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 1.72% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 3.68% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 4.41% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 6.31% | +11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 6.25% | +11.47% |