PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUG с GIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GUG и GIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUG и GIBIX


2026 (YTD)20252024202320222021
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund
2.21%13.12%11.46%20.68%-26.55%-0.20%
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund
-0.52%8.22%3.18%7.45%-16.38%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, GUG показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у GIBIX с доходностью -0.52%.


GUG

1 день
0.66%
1 месяц
-3.75%
С начала года
2.21%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.00%
3 года*
13.27%
5 лет*
10 лет*

GIBIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.30%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Guggenheim Active Allocation Fund

Guggenheim Total Return Bond Fund

Сравнение комиссий GUG и GIBIX

GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии GIBIX в 0.50%.


Доходность на риск

GUG vs. GIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUG
Ранг доходности на риск GUG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUG: 2929
Ранг коэф-та Мартина

GIBIX
Ранг доходности на риск GIBIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIBIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIBIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIBIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIBIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIBIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUG c GIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GUGGIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.09

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.57

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.92

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

5.96

-2.09

GUG vs. GIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUG на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа GIBIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUG и GIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GUGGIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.09

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.92

-0.74

Корреляция

Корреляция между GUG и GIBIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GUG и GIBIX

Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности GIBIX в 4.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund
9.30%9.30%9.58%9.72%9.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund
4.66%5.03%4.71%4.44%3.08%3.36%4.80%2.38%3.25%3.38%4.68%4.39%

Просадки

Сравнение просадок GUG и GIBIX

Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки GIBIX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и GIBIX.


Загрузка...

Показатели просадок


GUGGIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-21.44%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-2.99%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-2.30%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-3.44%

-8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

0.96%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GUG и GIBIX

Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что GUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GUGGIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

1.58%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

2.54%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

4.34%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

5.81%

+11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

4.74%

+12.98%