Сравнение GUG с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GUG и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUG и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 2.21% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GUG показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%.
GUG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUG и ABRYX
GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
GUG vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
GUG
ABRYX
Сравнение GUG c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUG | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.21 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.84 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.44 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.85 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 11.27 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUG | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.21 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.61 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между GUG и ABRYX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUG и ABRYX
Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности ABRYX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.30% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок GUG и ABRYX
Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUG | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -26.63% | -6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -6.93% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -1.56% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -4.68% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.75% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUG и ABRYX
Текущая волатильность для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) составляет 3.40%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что GUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUG | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 4.10% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 7.58% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 9.38% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 12.13% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 10.88% | +6.84% |