PortfoliosLab logo
Сравнение GTY с BIZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GTY и BIZD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GTY и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Getty Realty Corp. (GTY) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
177.98%
141.39%
GTY
BIZD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTY:

0.40

BIZD:

0.20

Коэф-т Сортино

GTY:

0.68

BIZD:

0.39

Коэф-т Омега

GTY:

1.08

BIZD:

1.06

Коэф-т Кальмара

GTY:

0.34

BIZD:

0.18

Коэф-т Мартина

GTY:

1.47

BIZD:

0.78

Индекс Язвы

GTY:

5.30%

BIZD:

4.57%

Дневная вол-ть

GTY:

19.67%

BIZD:

17.63%

Макс. просадка

GTY:

-63.16%

BIZD:

-55.47%

Текущая просадка

GTY:

-14.64%

BIZD:

-11.07%

Доходность по периодам

С начала года, GTY показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у BIZD с доходностью -4.71%. За последние 10 лет акции GTY превзошли акции BIZD по среднегодовой доходности: 10.31% против 8.47% соответственно.


GTY

С начала года

-7.08%

1 месяц

-8.18%

6 месяцев

-12.84%

1 год

7.16%

5 лет

8.69%

10 лет

10.31%

BIZD

С начала года

-4.71%

1 месяц

-7.33%

6 месяцев

-1.51%

1 год

2.96%

5 лет

21.23%

10 лет

8.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTY и BIZD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTY
Ранг риск-скорректированной доходности GTY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

BIZD
Ранг риск-скорректированной доходности BIZD, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIZD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTY c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Getty Realty Corp. (GTY) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GTY, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GTY: 0.40
BIZD: 0.20
Коэффициент Сортино GTY, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GTY: 0.68
BIZD: 0.39
Коэффициент Омега GTY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GTY: 1.08
BIZD: 1.06
Коэффициент Кальмара GTY, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GTY: 0.34
BIZD: 0.18
Коэффициент Мартина GTY, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GTY: 1.47
BIZD: 0.78

Показатель коэффициента Шарпа GTY на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTY и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.20
GTY
BIZD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTY и BIZD

Дивидендная доходность GTY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности BIZD в 11.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTY
Getty Realty Corp.
6.67%6.04%5.95%4.90%4.92%5.45%4.32%4.45%4.27%4.04%6.71%5.27%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
11.60%10.94%10.97%11.22%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%

Просадки

Сравнение просадок GTY и BIZD

Максимальная просадка GTY за все время составила -63.16%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTY и BIZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.64%
-11.07%
GTY
BIZD

Волатильность

Сравнение волатильности GTY и BIZD

Текущая волатильность для Getty Realty Corp. (GTY) составляет 8.54%, в то время как у VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что GTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.54%
13.45%
GTY
BIZD