PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GTY с BIZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GTY и BIZD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GTY с BIZD

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Getty Realty Corp. (GTY) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD).

BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTY или BIZD.

Доходность

Сравнение доходности GTY и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Getty Realty Corp. (GTY) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTY:

0.57

BIZD:

0.24

Коэф-т Сортино

GTY:

0.67

BIZD:

0.33

Коэф-т Омега

GTY:

1.08

BIZD:

1.05

Коэф-т Кальмара

GTY:

0.34

BIZD:

0.14

Коэф-т Мартина

GTY:

1.22

BIZD:

0.51

Индекс Язвы

GTY:

6.28%

BIZD:

5.45%

Дневная вол-ть

GTY:

19.95%

BIZD:

18.21%

Макс. просадка

GTY:

-63.16%

BIZD:

-55.47%

Текущая просадка

GTY:

-11.58%

BIZD:

-8.89%

Доходность по периодам

С начала года, GTY показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у BIZD с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции GTY превзошли акции BIZD по среднегодовой доходности: 11.23% против 8.90% соответственно.

GTY

С начала года

-3.74%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

-9.52%

1 год

11.25%

3 года

7.40%

5 лет

7.22%

10 лет

11.23%

BIZD

С начала года

-2.37%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

0.01%

1 год

3.39%

3 года

12.66%

5 лет

17.93%

10 лет

8.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Getty Realty Corp.

VanEck Vectors BDC Income ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTY и BIZD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GTY
Ранг риск-скорректированной доходности GTY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг риск-скорректированной доходности BIZD, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIZD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTY c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Getty Realty Corp. (GTY) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GTY на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTY и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTY и BIZD

Дивидендная доходность GTY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности BIZD в 11.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTY
Getty Realty Corp.		6.44%6.04%5.95%4.90%4.92%5.45%4.32%4.45%4.27%4.04%6.71%5.27%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		11.32%10.94%10.97%11.22%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%

Просадки

Сравнение просадок GTY и BIZD

Максимальная просадка GTY за все время составила -63.16%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTY и BIZD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GTY и BIZD

Текущая волатильность для Getty Realty Corp. (GTY) составляет 4.43%, в то время как у VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что GTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...