Сравнение GTX с MSTR
GTX (Garrett Motion Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. GTX operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, GTX returned 36.26%/yr vs 12.44%/yr for MSTR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTX и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTX показывает доходность 82.23%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.12%.
GTX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -8.81%
- 6 месяцев
- 65.30%
- С начала года
- 82.23%
- 1 год
- 171.96%
- 3 года*
- 63.32%
- 5 лет*
- 36.26%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам GTX и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTX Garrett Motion Inc. | 82.23% | 97.23% | -6.62% | 26.90% | -5.11% | 81.26% | -55.66% | -19.04% | -43.91% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -14.34% |
Correlation
The correlation between GTX and MSTR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
GTX:
$5.91B
MSTR:
$27.93B
GTX:
$1.74
MSTR:
-$39.78
GTX:
2.31
MSTR:
59.55
GTX:
$2.71B
MSTR:
$490.47M
GTX:
$855.00M
MSTR:
$334.08M
GTX:
$452.00M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTX vs. MSTR — Ранг доходности на риск
GTX
MSTR
Сравнение GTX c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garrett Motion Inc. (GTX) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTX | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 0.75 | +0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.71 | -0.97 | +9.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.42 | -1.38 | +27.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTX и MSTR
Максимальная просадка GTX за все время составила -93.91%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTX и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.91% | -99.86% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.87% | -81.76% | +61.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.82% | -82.63% | +55.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -84.11% | +52.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -80.16% | +67.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.75% | -86.43% | +30.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 57.82% | -51.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTX и MSTR
Текущая волатильность для Garrett Motion Inc. (GTX) составляет 13.77%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что GTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 25.96% | -12.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.38% | 60.71% | -23.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.14% | 74.35% | -25.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.73% | 90.79% | -49.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.90% | 74.24% | -10.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTX и MSTR
Дивидендная доходность GTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GTX Garrett Motion Inc. | 0.95% | 1.49% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTX и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garrett Motion Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GTX and MSTR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.96%) compared to GTX (13.77%). In terms of maximum drawdown, GTX dropped -93.91% vs MSTR's -99.86%.
GTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTX и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор