Сравнение GTX с MSTR
GTX (Garrett Motion Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. GTX operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, GTX returned 32.74%/yr vs 21.70%/yr for MSTR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTX и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTX показывает доходность 89.73%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -14.86%.
GTX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 26.02%
- С начала года
- 89.73%
- 6 месяцев
- 97.44%
- 1 год
- 229.57%
- 3 года*
- 61.05%
- 5 лет*
- 32.74%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -30.78%
- С начала года
- -14.86%
- 6 месяцев
- -30.45%
- 1 год
- -65.78%
- 3 года*
- 67.28%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 20.85%
Сравнение доходности по годам GTX и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTX Garrett Motion Inc. | 89.73% | 97.23% | -6.62% | 26.90% | -5.11% | 81.26% | -55.66% | -19.04% | -35.66% |
MSTR Strategy Inc | -14.86% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -13.15% |
Correlation
The correlation between GTX and MSTR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
GTX:
$6.35B
MSTR:
$43.20B
GTX:
$1.72
MSTR:
-$40.19
GTX:
2.42
MSTR:
81.10
GTX:
$2.71B
MSTR:
$490.47M
GTX:
$855.00M
MSTR:
$334.08M
GTX:
$452.00M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTX vs. MSTR — Ранг доходности на риск
GTX
MSTR
Сравнение GTX c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garrett Motion Inc. (GTX) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTX | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 0.82 | +1.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.63 | -0.86 | +12.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.79 | -1.27 | +39.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85 | -0.94 | +5.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.24 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок GTX и MSTR
Максимальная просадка GTX за все время составила -93.08%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTX и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.08% | -99.86% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.87% | -76.53% | +56.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.82% | -77.42% | +50.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.07% | -84.11% | +52.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -72.70% | +69.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.01% | -86.48% | +35.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 51.79% | -45.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTX и MSTR
Текущая волатильность для Garrett Motion Inc. (GTX) составляет 14.34%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 19.54%. Это указывает на то, что GTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 19.54% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.82% | 56.24% | -21.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.67% | 70.20% | -22.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.55% | 90.80% | -49.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.99% | 73.69% | -9.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTX и MSTR
Дивидендная доходность GTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GTX Garrett Motion Inc. | 0.91% | 1.49% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTX и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garrett Motion Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GTX and MSTR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (19.54%) compared to GTX (14.34%). In terms of maximum drawdown, GTX dropped -93.08% vs MSTR's -99.86%.
GTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTX и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор