PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTX с ESLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GTX с ESLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTX (Garrett Motion Inc.) and ESLT (Elbit Systems Ltd) are both stocks. GTX operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, GTX returned 32.74%/yr vs 46.33%/yr for ESLT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GTX и ESLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Garrett Motion Inc. (GTX) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTX показывает доходность 89.73%, что значительно выше, чем у ESLT с доходностью 45.20%.

GTX

1 день
1.61%
1 месяц
26.02%
С начала года
89.73%
6 месяцев
97.44%
1 год
229.57%
3 года*
61.05%
5 лет*
32.74%
10 лет*
—

ESLT

1 день
0.98%
1 месяц
-1.56%
С начала года
45.20%
6 месяцев
74.96%
1 год
96.01%
3 года*
63.50%
5 лет*
46.33%
10 лет*
25.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTX и ESLT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTX
Garrett Motion Inc.		89.73%97.23%-6.62%26.90%-5.11%81.26%-55.66%-19.04%-35.66%
ESLT
Elbit Systems Ltd		45.20%125.14%22.17%31.30%-4.82%34.77%-14.56%37.62%-11.78%

Correlation

The correlation between GTX and ESLT is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г.

0.12

The correlation between GTX and ESLT shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTX:

$6.35B

ESLT:

$40.33B

EPS

GTX:

$1.72

ESLT:

$12.36

Коэффициент P/E

GTX:

19.12

ESLT:

67.77

Коэффициент PEG

GTX:

0.15

ESLT:

3.21

Коэффициент P/S

GTX:

2.42

ESLT:

4.84

Общая выручка (12 мес.)

GTX:

$2.71B

ESLT:

$8.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

GTX:

$855.00M

ESLT:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

GTX:

$452.00M

ESLT:

$861.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Garrett Motion Inc.

Elbit Systems Ltd

Часто сравнивают с GTX:
GTX с WCCGTX с PONYGTX с SPYGTX с EMXGTX с MSTRGTX с STNGTX с ILF
Часто сравнивают с ESLT:
ESLT с RNMBYESLT с LXESLT с BYRNESLT с PPAESLT с LHXESLT с BWXTESLT с QQQ

Доходность на риск

GTX vs. ESLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTX
Ранг доходности на риск GTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ESLT
Ранг доходности на риск ESLT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESLT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTX c ESLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garrett Motion Inc. (GTX) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTXESLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.85
2.29

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.76
3.22

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.38

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.63

3.72

+7.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.79

10.71

+27.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTX vs. ESLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTX на текущий момент составляет 4.85, что выше коэффициента Шарпа ESLT равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTX и ESLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTXESLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85

2.29

+2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.41

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.62

-0.50

Просадки

Сравнение просадок GTX и ESLT

Максимальная просадка GTX за все время составила -93.08%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTX и ESLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTXESLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.08%

-53.79%

-39.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.87%

-25.98%

+6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.82%

-25.98%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-32.89%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-17.30%

+14.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.01%

-13.91%

-37.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

9.00%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GTX и ESLT

Текущая волатильность для Garrett Motion Inc. (GTX) составляет 14.34%, в то время как у Elbit Systems Ltd (ESLT) волатильность равна 16.10%. Это указывает на то, что GTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTXESLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.34%

16.10%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.82%

33.65%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.67%

42.23%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.55%

33.12%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.99%

29.11%

+34.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTX и ESLT

Дивидендная доходность GTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности ESLT в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESLT
Elbit Systems Ltd		0.37%0.47%0.77%0.94%1.22%1.03%1.28%1.14%1.54%1.32%1.57%1.63%
GTX
Garrett Motion Inc.		0.91%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTX и ESLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garrett Motion Inc. и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202220232024202520260
2.19B
(GTX) Общая выручка
(ESLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GTX and ESLT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESLT has higher volatility (16.10%) compared to GTX (14.34%). In terms of maximum drawdown, GTX dropped -93.08% vs ESLT's -53.79%.

GTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTX и ESLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор