Сравнение GTX с STN
GTX (Garrett Motion Inc.) and STN (Stantec Inc) are both stocks. GTX operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while STN operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, GTX returned 36.26%/yr vs 10.57%/yr for STN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTX и STN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTX показывает доходность 82.23%, что значительно выше, чем у STN с доходностью -24.89%.
GTX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -8.81%
- 6 месяцев
- 65.30%
- С начала года
- 82.23%
- 1 год
- 171.96%
- 3 года*
- 63.32%
- 5 лет*
- 36.26%
- 10 лет*
- —
STN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -28.63%
- С начала года
- -24.89%
- 1 год
- -35.69%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам GTX и STN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTX Garrett Motion Inc. | 82.23% | 97.23% | -6.62% | 26.90% | -5.11% | 81.26% | -55.66% | -19.04% | -43.91% |
STN Stantec Inc | -24.89% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -11.61% |
Correlation
The correlation between GTX and STN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between GTX and STN shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GTX:
$5.91B
STN:
$8.04B
GTX:
$1.74
STN:
CA$3.98
GTX:
18.18
STN:
24.84
GTX:
0.15
STN:
1.03
GTX:
2.31
STN:
1.45
GTX:
$2.71B
STN:
CA$7.77B
GTX:
$855.00M
STN:
CA$3.11B
GTX:
$452.00M
STN:
CA$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTX vs. STN — Ранг доходности на риск
GTX
STN
Сравнение GTX c STN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garrett Motion Inc. (GTX) и Stantec Inc (STN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTX | STN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 0.78 | +0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.71 | -0.89 | +9.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.42 | -1.80 | +28.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTX и STN
Максимальная просадка GTX за все время составила -93.91%, что больше максимальной просадки STN в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTX и STN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTX | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.91% | -67.42% | -26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.87% | -40.15% | +20.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.82% | -40.15% | +13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -40.15% | +8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -37.56% | +24.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.75% | -17.21% | -38.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 19.89% | -13.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTX и STN
Garrett Motion Inc. (GTX) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с Stantec Inc (STN) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что GTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTX | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 8.35% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.38% | 24.82% | +12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.14% | 28.80% | +20.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.73% | 25.46% | +16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.90% | 25.57% | +38.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTX и STN
Дивидендная доходность GTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности STN в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTX Garrett Motion Inc. | 0.95% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STN Stantec Inc | 1.13% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTX и STN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garrett Motion Inc. и Stantec Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GTX and STN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTX has higher volatility (13.77%) compared to STN (8.35%). In terms of maximum drawdown, GTX dropped -93.91% vs STN's -67.42%.
GTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTX и STN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор