PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTX с STN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GTX с STN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTX (Garrett Motion Inc.) and STN (Stantec Inc) are both stocks. GTX operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while STN operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, GTX returned 32.74%/yr vs 12.13%/yr for STN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GTX и STN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Garrett Motion Inc. (GTX) и Stantec Inc (STN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTX показывает доходность 89.73%, что значительно выше, чем у STN с доходностью -19.94%.

GTX

1 день
1.61%
1 месяц
26.02%
С начала года
89.73%
6 месяцев
97.44%
1 год
229.57%
3 года*
61.05%
5 лет*
32.74%
10 лет*
—

STN

1 день
2.34%
1 месяц
-18.21%
С начала года
-19.94%
6 месяцев
-20.33%
1 год
-28.17%
3 года*
8.25%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTX и STN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTX
Garrett Motion Inc.		89.73%97.23%-6.62%26.90%-5.11%81.26%-55.66%-19.04%-35.66%
STN
Stantec Inc		-19.94%21.08%-1.44%68.90%-13.76%75.67%16.56%31.83%-12.14%

Correlation

The correlation between GTX and STN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г.

0.25

The correlation between GTX and STN shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTX:

$6.35B

STN:

$8.59B

EPS

GTX:

$1.72

STN:

$3.98

Коэффициент P/E

GTX:

19.12

STN:

18.90

Коэффициент PEG

GTX:

0.15

STN:

0.78

Коэффициент P/S

GTX:

2.42

STN:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

GTX:

$2.71B

STN:

$7.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

GTX:

$855.00M

STN:

$3.11B

EBITDA (12 мес.)

GTX:

$452.00M

STN:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Garrett Motion Inc.

Stantec Inc

Часто сравнивают с GTX:
GTX с WCCGTX с PONYGTX с SPYGTX с EMXGTX с ESLTGTX с MSTRGTX с ILF
Часто сравнивают с STN:
STN с TTEKSTN с CTC-A.TOSTN с EMESTN с ACMSTN с SPYSTN с AAPLSTN с QQQ

Доходность на риск

GTX vs. STN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTX
Ранг доходности на риск GTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
STN
Ранг доходности на риск STN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTX c STN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garrett Motion Inc. (GTX) и Stantec Inc (STN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTXSTNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.85
-1.02

+5.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.76
-1.30

+8.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

0.83

+1.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.63

-0.79

+12.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.79

-1.84

+39.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTX vs. STN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTX на текущий момент составляет 4.85, что выше коэффициента Шарпа STN равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTX и STN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTXSTNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85

-1.02

+5.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.48

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.41

-0.29

Просадки

Сравнение просадок GTX и STN

Максимальная просадка GTX за все время составила -93.08%, что больше максимальной просадки STN в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTX и STN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTXSTNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.08%

-67.42%

-25.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.87%

-35.66%

+15.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.82%

-35.66%

+8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-35.66%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-33.44%

+30.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.01%

-17.10%

-33.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

15.31%

-9.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GTX и STN

Garrett Motion Inc. (GTX) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с Stantec Inc (STN) с волатильностью 13.18%. Это указывает на то, что GTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTXSTNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.34%

13.18%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.82%

23.95%

+10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.67%

27.74%

+19.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.55%

25.22%

+16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.99%

25.64%

+38.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTX и STN

Дивидендная доходность GTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности STN в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTX
Garrett Motion Inc.		0.91%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STN
Stantec Inc		1.04%0.69%0.78%0.79%1.14%1.17%1.42%1.55%1.91%1.79%1.78%1.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTX и STN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garrett Motion Inc. и Stantec Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202220232024202520260
2.07B
(GTX) Общая выручка
(STN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GTX and STN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTX has higher volatility (14.34%) compared to STN (13.18%). In terms of maximum drawdown, GTX dropped -93.08% vs STN's -67.42%.

GTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTX и STN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор