Сравнение GTX с STN
GTX (Garrett Motion Inc.) and STN (Stantec Inc) are both stocks. GTX operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while STN operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, GTX returned 34.94%/yr vs 10.40%/yr for STN. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GTX и STN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTX показывает доходность 81.36%, что значительно выше, чем у STN с доходностью -22.02%.
GTX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- 71.61%
- С начала года
- 81.36%
- 1 год
- 150.69%
- 3 года*
- 61.98%
- 5 лет*
- 34.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.99%
STN
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- -26.97%
- С начала года
- -22.02%
- 1 год
- -33.68%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 13.93%
- Всё время*
- 12.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $66.87M | $66.66M | $90.31M | |
STN Stantec Inc | $31.14M | $29.45M | $33.76M |
Сравнение доходности по годам GTX и STN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTX Garrett Motion Inc. | 81.36% | 97.23% | -6.62% | 26.90% | -5.11% | 81.26% | -55.66% | -19.04% | -43.91% |
STN Stantec Inc | -22.02% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -11.61% |
Correlation
The correlation between GTX and STN is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2018 г. | 0.24 |
The correlation between GTX and STN shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GTX:
$5.86B
STN:
$8.34B
GTX:
$1.82
STN:
CA$3.98
GTX:
17.23
STN:
25.83
GTX:
0.14
STN:
1.07
GTX:
1.64
STN:
1.51
GTX:
$3.75B
STN:
CA$7.77B
GTX:
$881.00M
STN:
CA$3.11B
GTX:
$482.00M
STN:
CA$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTX vs. STN — Ранг доходности на риск
GTX
STN
Сравнение GTX c STN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garrett Motion Inc. (GTX) и Stantec Inc (STN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTX | STN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.80 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.37 | -0.83 | +8.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.65 | -1.55 | +22.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTX и STN
Максимальная просадка GTX за все время составила -93.91%, что больше максимальной просадки STN в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTX и STN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTX | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.91% | -67.42% | -26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.56% | -40.84% | +20.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.82% | -40.84% | +14.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -40.84% | +9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -35.17% | +21.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.46% | -17.26% | -38.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 21.80% | -14.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTX и STN
Garrett Motion Inc. (GTX) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Stantec Inc (STN) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что GTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTX | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 7.76% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.12% | 25.36% | +12.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.42% | 29.52% | +19.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.51% | 25.55% | +15.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.79% | 25.54% | +38.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTX и STN
Дивидендная доходность GTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности STN в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTX Garrett Motion Inc. | 0.96% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STN Stantec Inc | 1.09% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTX и STN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garrett Motion Inc. и Stantec Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GTX и STN
GTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Garrett Motion Inc. сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 976.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
GTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Garrett Motion Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.00M при выручке в 976.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.2%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
GTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Garrett Motion Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 976.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
GTX and STN have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTX has higher volatility (11.45%) compared to STN (7.76%). In terms of maximum drawdown, GTX dropped -93.91% vs STN's -67.42%.
GTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTX и STN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор