PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTX с ILF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTX с ILF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Garrett Motion Inc. (GTX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF).

ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GTX и ILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Garrett Motion Inc. (GTX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTX и ILF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTX
Garrett Motion Inc.		7.13%97.23%-6.62%26.90%-5.11%81.26%-55.66%-19.04%-35.66%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		17.18%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%3.72%

Доходность по периодам

С начала года, GTX показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью 17.18%.

GTX

1 день
2.37%
1 месяц
-7.28%
С начала года
7.13%
6 месяцев
36.57%
1 год
134.35%
3 года*
35.56%
5 лет*
29.30%
10 лет*
—

ILF

1 день
0.45%
1 месяц
-1.60%
С начала года
17.18%
6 месяцев
28.44%
1 год
56.56%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.26%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Garrett Motion Inc.

iShares Latin American 40 ETF

Часто сравнивают с GTX:
GTX с WCCGTX с SPYGTX с PONYGTX с EMXGTX с MSTRGTX с STNGTX с ESLT
Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOO

Доходность на риск

GTX vs. ILF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTX
Ранг доходности на риск GTX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTX c ILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garrett Motion Inc. (GTX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTXILFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.42

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.95

3.00

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.42

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.37

4.64

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.23

16.09

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTX vs. ILF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILF равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTX и ILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTXILFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.42

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.57

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.31

-0.31

Корреляция

Корреляция между GTX и ILF составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTX и ILF

Дивидендная доходность GTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности ILF в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTX
Garrett Motion Inc.		1.51%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.75%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Просадки

Сравнение просадок GTX и ILF

Максимальная просадка GTX за все время составила -93.08%, что больше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTX и ILF.

Загрузка...

Показатели просадок

GTXILFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.08%

-67.48%

-25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.87%

-12.67%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.76%

-29.71%

-6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.13%

-4.39%

-7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.09%

-24.07%

-28.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

3.66%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GTX и ILF

Garrett Motion Inc. (GTX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеют волатильность 10.85% и 10.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTXILFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

10.45%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.82%

17.90%

+13.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.95%

23.56%

+22.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.80%

23.23%

+17.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.74%

28.58%

+35.16%