PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Garrett Motion Inc. (GTX) Коэффициент Шарпа: 5.41

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

Коэффициент Шарпа GTX равен 5.41, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 5.41 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 26 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа GTX

Ранг коэффициента Шарпа GTX: 99.099
Исключительно

GTX опережает 99.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
  • Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
  • Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
  • Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории

Позиция GTX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа GTX относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): -0.43 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от -0.43 до 1.08
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.08 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 5.44+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.17 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными акций

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Garrett Motion Inc. с другими акциями в отрасли Auto Parts за несколько временных периодов, показывая, как доходность GTX с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 26 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
GTXGarrett Motion Inc.5.41
SMTOYSumitomo Electric Industries Ltd ADR4.44
PHINPHINIA Inc.3.26
BWABorgWarner Inc.2.86
PLOWDouglas Dynamics, Inc.2.81
CVGICommercial Vehicle Group, Inc.2.80
NKRKYNokian Tyres Plc ADR2.69
MODModine Manufacturing Company2.66
HYLNHyliion Holdings Corp.2.62
MGAMagna International Inc.2.29

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа GTX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда GTX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

GTX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель