Сравнение GTX с NAGE
GTX (Garrett Motion Inc.) and NAGE (Niagen Bioscience, Inc) are both stocks. GTX operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while NAGE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, GTX returned 32.74%/yr vs -17.10%/yr for NAGE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTX и NAGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTX показывает доходность 89.73%, что значительно выше, чем у NAGE с доходностью -44.97%.
GTX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 26.02%
- С начала года
- 89.73%
- 6 месяцев
- 97.44%
- 1 год
- 229.57%
- 3 года*
- 61.05%
- 5 лет*
- 32.74%
- 10 лет*
- —
NAGE
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -27.39%
- С начала года
- -44.97%
- 6 месяцев
- -47.76%
- 1 год
- -70.12%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -4.42%
Сравнение доходности по годам GTX и NAGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTX Garrett Motion Inc. | 89.73% | 97.23% | -6.62% | 26.90% | -5.11% | 81.26% | -55.66% | -19.04% | -35.66% |
NAGE Niagen Bioscience, Inc | -44.97% | 19.89% | 270.98% | -14.88% | -55.08% | -22.08% | 11.37% | 25.66% | -8.78% |
Correlation
The correlation between GTX and NAGE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г. | 0.14 |
The correlation between GTX and NAGE shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GTX:
$6.35B
NAGE:
$295.98M
GTX:
$1.72
NAGE:
$0.22
GTX:
19.12
NAGE:
16.05
GTX:
0.15
NAGE:
0.13
GTX:
2.42
NAGE:
2.29
GTX:
$2.71B
NAGE:
$130.42M
GTX:
$855.00M
NAGE:
$83.83M
GTX:
$452.00M
NAGE:
$13.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTX vs. NAGE — Ранг доходности на риск
GTX
NAGE
Сравнение GTX c NAGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garrett Motion Inc. (GTX) и Niagen Bioscience, Inc (NAGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTX | NAGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 0.70 | +1.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.63 | -0.92 | +12.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.79 | -1.34 | +39.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTX | NAGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85 | -1.34 | +6.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | -0.22 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.03 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GTX и NAGE
Максимальная просадка GTX за все время составила -93.08%, примерно равная максимальной просадке NAGE в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTX и NAGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTX | NAGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.08% | -97.00% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.87% | -76.13% | +56.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.82% | -76.13% | +49.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.07% | -88.71% | +56.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -81.32% | +78.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.01% | -75.72% | +24.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 52.47% | -46.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTX и NAGE
Текущая волатильность для Garrett Motion Inc. (GTX) составляет 14.34%, в то время как у Niagen Bioscience, Inc (NAGE) волатильность равна 20.94%. Это указывает на то, что GTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTX | NAGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 20.94% | -6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.82% | 34.39% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.67% | 52.28% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.55% | 77.23% | -35.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.99% | 80.00% | -16.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTX и NAGE
Дивидендная доходность GTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как NAGE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GTX Garrett Motion Inc. | 0.91% | 1.49% |
NAGE Niagen Bioscience, Inc | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTX и NAGE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garrett Motion Inc. и Niagen Bioscience, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GTX and NAGE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAGE has higher volatility (20.94%) compared to GTX (14.34%). In terms of maximum drawdown, GTX dropped -93.08% vs NAGE's -97.00%.
GTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTX и NAGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор