Сравнение GTX с NAGE
GTX (Garrett Motion Inc.) and NAGE (Niagen Bioscience, Inc) are both stocks. GTX operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while NAGE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, GTX returned 36.26%/yr vs -17.84%/yr for NAGE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTX и NAGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTX показывает доходность 82.23%, что значительно выше, чем у NAGE с доходностью -46.54%.
GTX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -8.81%
- 6 месяцев
- 65.30%
- С начала года
- 82.23%
- 1 год
- 171.96%
- 3 года*
- 63.32%
- 5 лет*
- 36.26%
- 10 лет*
- —
NAGE
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- -46.12%
- С начала года
- -46.54%
- 1 год
- -70.43%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- -17.84%
- 10 лет*
- -1.31%
Сравнение доходности по годам GTX и NAGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTX Garrett Motion Inc. | 82.23% | 97.23% | -6.62% | 26.90% | -5.11% | 81.26% | -55.66% | -19.04% | -43.91% |
NAGE Niagen Bioscience, Inc | -46.54% | 19.89% | 270.98% | -14.88% | -55.08% | -22.08% | 11.37% | 25.66% | -12.05% |
Correlation
The correlation between GTX and NAGE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2018 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
GTX:
$5.91B
NAGE:
$270.79M
GTX:
$1.74
NAGE:
$0.22
GTX:
18.18
NAGE:
15.55
GTX:
0.15
NAGE:
0.13
GTX:
2.31
NAGE:
2.22
GTX:
$2.71B
NAGE:
$130.42M
GTX:
$855.00M
NAGE:
$83.83M
GTX:
$452.00M
NAGE:
$13.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTX vs. NAGE — Ранг доходности на риск
GTX
NAGE
Сравнение GTX c NAGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garrett Motion Inc. (GTX) и Niagen Bioscience, Inc (NAGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTX | NAGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 0.69 | +0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.71 | -1.02 | +9.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.42 | -1.59 | +28.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTX и NAGE
Максимальная просадка GTX за все время составила -93.91%, примерно равная максимальной просадке NAGE в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTX и NAGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTX | NAGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.91% | -97.00% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.87% | -69.19% | +49.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.82% | -77.86% | +51.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -88.57% | +57.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -81.86% | +68.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.75% | -75.75% | +20.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 48.93% | -42.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTX и NAGE
Текущая волатильность для Garrett Motion Inc. (GTX) составляет 13.77%, в то время как у Niagen Bioscience, Inc (NAGE) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что GTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTX | NAGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 14.97% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.38% | 36.05% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.14% | 50.17% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.73% | 76.91% | -35.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.90% | 78.47% | -14.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTX и NAGE
Дивидендная доходность GTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как NAGE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GTX Garrett Motion Inc. | 0.95% | 1.49% |
NAGE Niagen Bioscience, Inc | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTX и NAGE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garrett Motion Inc. и Niagen Bioscience, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GTX and NAGE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAGE has higher volatility (14.97%) compared to GTX (13.77%). In terms of maximum drawdown, GTX dropped -93.91% vs NAGE's -97.00%.
GTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTX и NAGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор