PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTTMX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTTMX с VMFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

GTTMX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GTTMX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTTMX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		0.94%18.40%14.84%9.39%-13.90%41.28%5.12%24.18%-11.99%22.88%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, GTTMX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции GTTMX превзошли акции VMFVX по среднегодовой доходности: 11.20% против 10.07% соответственно.

GTTMX

1 день
2.69%
1 месяц
-3.07%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.22%
1 год
21.31%
3 года*
12.87%
5 лет*
9.27%
10 лет*
11.20%

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GTTMX:
GTTMX с GTCSXGTTMX с GQLVXGTTMX с RESGXGTTMX с GTCIXGTTMX с GTSOXGTTMX с GTLLXGTTMX с GTLOX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий GTTMX и VMFVX

GTTMX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GTTMX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTTMX
Ранг доходности на риск GTTMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTMX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTTMX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTTMXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.63

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.03

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.91

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

3.44

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTTMX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTTMX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа VMFVX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTTMX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTTMXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.63

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.11

Корреляция

Корреляция между GTTMX и VMFVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTTMX и VMFVX

Дивидендная доходность GTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности VMFVX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		18.67%18.85%14.45%5.83%0.40%17.50%11.58%5.95%9.88%3.00%0.55%0.59%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок GTTMX и VMFVX

Максимальная просадка GTTMX за все время составила -56.24%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTMX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTTMXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-45.79%

-10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-14.52%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-22.46%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-45.79%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-7.59%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-5.52%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.84%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GTTMX и VMFVX

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеют волатильность 5.53% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTTMXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.31%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

11.35%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

20.59%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

19.55%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

21.88%

-1.40%