Сравнение GTSGX с WHGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX).
GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. WHGMX управляется Westwood. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSGX и WHGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSGX и WHGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -4.35% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 5.51% | 8.40% | 10.41% | 17.78% | -10.35% | 21.39% | 5.41% | 29.42% | -11.70% | 10.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSGX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у WHGMX с доходностью 5.51%. За последние 10 лет акции GTSGX превзошли акции WHGMX по среднегодовой доходности: 10.15% против 9.34% соответственно.
GTSGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.15%
WHGMX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSGX и WHGMX
GTSGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WHGMX в 0.88%.
Доходность на риск
GTSGX vs. WHGMX — Ранг доходности на риск
GTSGX
WHGMX
Сравнение GTSGX c WHGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSGX | WHGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.11 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.59 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.46 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 5.67 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSGX | WHGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.11 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.46 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.44 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между GTSGX и WHGMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSGX и WHGMX
Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности WHGMX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.52% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 4.92% | 5.19% | 1.21% | 2.92% | 1.52% | 16.39% | 2.83% | 11.93% | 19.09% | 12.12% | 1.40% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок GTSGX и WHGMX
Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки WHGMX в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и WHGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSGX | WHGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.82% | -47.99% | -25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -13.97% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -23.78% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -42.26% | +4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -6.76% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.79% | -7.24% | -22.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 3.60% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSGX и WHGMX
Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 4.73%, в то время как у Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSGX | WHGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 6.09% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 11.41% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 18.41% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 18.80% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 20.25% | -2.24% |