Сравнение GTSGX с VMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX).
GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSGX и VMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSGX и VMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -4.35% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -0.63% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSGX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у VMCPX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям VMCPX по среднегодовой доходности: 10.15% против 10.68% соответственно.
GTSGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.15%
VMCPX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSGX и VMCPX
GTSGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.
Доходность на риск
GTSGX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск
GTSGX
VMCPX
Сравнение GTSGX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSGX | VMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.73 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.12 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.06 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 4.87 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSGX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.73 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.59 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между GTSGX и VMCPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSGX и VMCPX
Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VMCPX в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.52% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.52% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок GTSGX и VMCPX
Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и VMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSGX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.82% | -39.30% | -34.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -12.77% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -27.54% | +5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -39.30% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -6.08% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.79% | -5.26% | -24.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 2.77% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSGX и VMCPX
Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) имеют волатильность 4.73% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSGX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.96% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 9.67% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 17.68% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.66% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 18.91% | -0.90% |