Сравнение GTSGX с VMCPX
GTSGX (Madison Mid Cap Fund) and VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GTSGX returned 10.36%/yr vs 11.55%/yr for VMCPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GTSGX charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VMCPX.
Доходность
Сравнение доходности GTSGX и VMCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTSGX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у VMCPX с доходностью 10.03%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям VMCPX по среднегодовой доходности: 10.36% против 11.55% соответственно.
GTSGX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 10.36%
VMCPX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение доходности по годам GTSGX и VMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -2.11% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 10.03% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
Correlation
The correlation between GTSGX and VMCPX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г. | 0.92 |
The correlation between GTSGX and VMCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTSGX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск
GTSGX
VMCPX
Сравнение GTSGX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSGX | VMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.25 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 8.55 | -8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSGX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.49 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.45 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.63 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок GTSGX и VMCPX
Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и VMCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTSGX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.82% | -39.30% | -34.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -8.13% | -3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | -18.93% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -27.54% | +5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -39.30% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -0.47% | -7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.69% | -5.22% | -24.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 2.13% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSGX и VMCPX
Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTSGX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.02% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 9.27% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 12.31% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 17.63% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 18.92% | -0.85% |
Сравнение комиссий GTSGX и VMCPX
GTSGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSGX и VMCPX
Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VMCPX в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.44% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.37% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
GTSGX and VMCPX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTSGX has higher volatility (3.93%) compared to VMCPX (3.02%). In terms of maximum drawdown, GTSGX dropped -73.82% vs VMCPX's -39.30%.
VMCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTSGX и VMCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор