PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSGX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTSGX с PFSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).

GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTSGX и PFSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-4.35%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%
PFSLX
Paradigm Select Fund		11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 10.15% против 14.28% соответственно.

GTSGX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-5.69%
1 год
1.28%
3 года*
8.80%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.15%

PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Mid Cap Fund

Paradigm Select Fund

Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO
Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX

Сравнение комиссий GTSGX и PFSLX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.

PFSLX
Paradigm Select Fund
GTSGX
Madison Mid Cap Fund

Доходность на риск

GTSGX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSGX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSGXPFSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.65

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

2.30

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.30

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

3.36

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

12.98

-12.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSGX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа PFSLX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSGXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.65

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.02

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.04

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.05

+0.10

Корреляция

Корреляция между GTSGX и PFSLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и PFSLX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности PFSLX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.52%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и PFSLX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и PFSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTSGXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-93.50%

+19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-13.70%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-93.50%

+71.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-93.50%

+55.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-89.23%

+79.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.79%

-13.35%

-16.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.55%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и PFSLX

Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 4.73%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTSGXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

11.60%

-6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

18.65%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

28.15%

-9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

475.26%

-457.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

336.39%

-318.38%