Сравнение GTSGX с CRIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX).
GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. CRIMX управляется CRM. Фонд был запущен 6 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSGX и CRIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSGX и CRIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -4.35% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
CRIMX CRM Mid Cap Value Fund | 0.60% | 9.15% | 8.84% | 6.58% | -9.22% | 29.14% | 10.75% | 24.87% | -7.00% | 19.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSGX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у CRIMX с доходностью 0.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTSGX имеют среднегодовую доходность 10.15%, а акции CRIMX немного отстают с 9.92%.
GTSGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.15%
CRIMX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSGX и CRIMX
GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CRIMX в 0.98%.
Доходность на риск
GTSGX vs. CRIMX — Ранг доходности на риск
GTSGX
CRIMX
Сравнение GTSGX c CRIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSGX | CRIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.75 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.18 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.15 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 4.04 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSGX | CRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.75 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.33 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.56 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между GTSGX и CRIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSGX и CRIMX
Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности CRIMX в 5.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.52% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
CRIMX CRM Mid Cap Value Fund | 5.91% | 5.94% | 9.75% | 6.25% | 4.33% | 19.21% | 2.03% | 3.01% | 10.26% | 20.06% | 4.13% | 40.25% |
Просадки
Сравнение просадок GTSGX и CRIMX
Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки CRIMX в -49.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и CRIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSGX | CRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.82% | -49.69% | -24.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -14.59% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -24.07% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -39.68% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -9.70% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.79% | -7.46% | -22.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 4.15% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSGX и CRIMX
Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 4.73%, в то время как у CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSGX | CRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 7.32% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 12.75% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 22.00% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 18.30% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 18.92% | -0.91% |