PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSGX с CRIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTSGX с CRIMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTSGX (Madison Mid Cap Fund) and CRIMX (CRM Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GTSGX returned 10.36%/yr vs 10.44%/yr for CRIMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GTSGX charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for CRIMX.

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и CRIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у CRIMX с доходностью 11.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTSGX имеют среднегодовую доходность 10.36%, а акции CRIMX немного впереди с 10.44%.

GTSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.25%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-0.59%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.36%

CRIMX

1 день
-0.49%
1 месяц
2.50%
С начала года
11.97%
6 месяцев
12.93%
1 год
27.94%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.44%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTSGX и CRIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-2.11%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%
CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund		11.97%9.15%8.84%6.58%-9.22%29.14%10.75%24.87%-7.00%19.25%

Correlation

The correlation between GTSGX and CRIMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

0.87

The correlation between GTSGX and CRIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Mid Cap Fund

CRM Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO
Часто сравнивают с CRIMX:
CRIMX с PREIXCRIMX с CRMEXCRIMX с BIGTXCRIMX с CRMSXCRIMX с CRMAXCRIMX с CRIHXCRIMX с DSMFX

Доходность на риск

GTSGX vs. CRIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CRIMX
Ранг доходности на риск CRIMX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIMX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIMX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSGX c CRIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSGXCRIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.60

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.37

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.28

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

8.22

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSGX vs. CRIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа CRIMX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и CRIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSGXCRIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.60

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.35

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.58

-0.43

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и CRIMX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки CRIMX в -49.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и CRIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTSGXCRIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-49.69%

-24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.35%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-24.07%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-24.07%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-39.68%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-0.49%

-7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.69%

-7.43%

-22.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

3.42%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и CRIMX

Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 3.93%, в то время как у CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTSGXCRIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

6.10%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

13.66%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

17.65%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

18.51%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

19.04%

-0.97%

Сравнение комиссий GTSGX и CRIMX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CRIMX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и CRIMX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности CRIMX в 5.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund		5.31%5.94%9.75%6.25%4.33%19.21%2.03%3.01%10.26%20.06%4.13%40.25%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.44%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%

Часто задаваемые вопросы

GTSGX and CRIMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRIMX has higher volatility (6.10%) compared to GTSGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, GTSGX dropped -73.82% vs CRIMX's -49.69%.

CRIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTSGX и CRIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор