PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSGX с BVAOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTSGX с BVAOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTSGX (Madison Mid Cap Fund) and BVAOX (Madison Small Cap Fund) are both mutual funds - GTSGX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Madison Funds, while BVAOX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Madison Funds. Over the past 10 years, GTSGX returned 10.36%/yr vs -2.54%/yr for BVAOX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GTSGX charges 0.95%/yr vs 1.10%/yr for BVAOX.

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и BVAOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Madison Small Cap Fund (BVAOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у BVAOX с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции GTSGX превзошли акции BVAOX по среднегодовой доходности: 10.36% против -2.54% соответственно.

GTSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.25%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-0.59%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.36%

BVAOX

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.39%
С начала года
7.01%
6 месяцев
7.11%
1 год
6.50%
3 года*
9.75%
5 лет*
1.19%
10 лет*
-2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTSGX и BVAOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-2.11%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%
BVAOX
Madison Small Cap Fund		7.01%-7.16%21.83%16.06%-24.38%20.38%23.06%-49.49%-12.21%-2.21%

Correlation

The correlation between GTSGX and BVAOX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.84

The correlation between GTSGX and BVAOX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Mid Cap Fund

Madison Small Cap Fund

Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO
Часто сравнивают с BVAOX:
BVAOX с SCMIXBVAOX с VOOBVAOX с MBOAXBVAOX с MIIBXBVAOX с BHBFXBVAOX с MCNAXBVAOX с MAGSX

Доходность на риск

GTSGX vs. BVAOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BVAOX
Ранг доходности на риск BVAOX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVAOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVAOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVAOX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVAOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVAOX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSGX c BVAOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Madison Small Cap Fund (BVAOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSGXBVAOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.40

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
0.68

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.08

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.63

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

1.57

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSGX vs. BVAOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа BVAOX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и BVAOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSGXBVAOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.40

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.06

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

-0.09

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.25

-0.11

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и BVAOX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, примерно равная максимальной просадке BVAOX в -75.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и BVAOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTSGXBVAOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-75.76%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.14%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-25.10%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-32.32%

+10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-75.76%

+37.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-37.85%

+29.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.69%

-20.81%

-8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

4.46%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и BVAOX

Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 3.93%, в то время как у Madison Small Cap Fund (BVAOX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BVAOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTSGXBVAOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.59%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

12.40%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

17.89%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

20.44%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

28.25%

-10.18%

Сравнение комиссий GTSGX и BVAOX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BVAOX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и BVAOX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности BVAOX в 9.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVAOX
Madison Small Cap Fund		9.40%10.06%9.63%0.29%5.51%28.31%6.63%19.91%25.09%0.00%4.73%9.18%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.44%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%

Часто задаваемые вопросы

GTSGX and BVAOX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BVAOX has higher volatility (4.59%) compared to GTSGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, GTSGX dropped -73.82% vs BVAOX's -75.76%.

BVAOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTSGX и BVAOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор