Сравнение GTSGX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSGX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSGX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -4.35% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSGX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 10.15% против 11.35% соответственно.
GTSGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.15%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSGX и AVEMX
GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
GTSGX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
GTSGX
AVEMX
Сравнение GTSGX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSGX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.36 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.63 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.61 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 1.48 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSGX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.36 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.40 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GTSGX и AVEMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSGX и AVEMX
Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.52% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок GTSGX и AVEMX
Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSGX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.82% | -59.76% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -13.42% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -18.64% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -39.76% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -7.28% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.79% | -8.63% | -21.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 5.53% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSGX и AVEMX
Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 4.73%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSGX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.67% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 13.27% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 21.06% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 18.46% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 18.47% | -0.46% |