Сравнение GTSAX с VADAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).
GTSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 окт. 1995 г.. VADAX управляется Invesco.
Доходность
Сравнение доходности GTSAX и VADAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSAX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 0.50% | 5.80% | 16.19% | 12.66% | -35.61% | 5.71% | 57.23% | 24.30% | -9.16% | 24.94% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 0.87% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSAX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции GTSAX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 9.07% против 10.73% соответственно.
GTSAX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 9.07%
VADAX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSAX и VADAX
GTSAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.
Доходность на риск
GTSAX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
GTSAX
VADAX
Сравнение GTSAX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSAX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.74 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 4.80 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSAX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.46 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.58 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GTSAX и VADAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSAX и VADAX
Дивидендная доходность GTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности VADAX в 10.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 10.39% | 10.45% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 38.91% | 13.85% | 8.96% | 9.76% | 9.23% | 9.35% | 10.11% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.12% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок GTSAX и VADAX
Максимальная просадка GTSAX за все время составила -63.62%, что больше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и VADAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSAX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.62% | -60.27% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -8.21% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.85% | -21.74% | -26.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -39.32% | -8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.73% | -5.70% | -15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -7.13% | -11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.83% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSAX и VADAX
Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что GTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSAX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 4.39% | +7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 8.87% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 17.24% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 16.29% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 18.53% | +5.53% |