PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSAX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTSAX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

GTSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 окт. 1995 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности GTSAX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTSAX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSAX
Invesco Small Cap Growth Fund		0.50%5.80%16.19%12.66%-35.61%5.71%57.23%24.30%-9.16%24.94%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, GTSAX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции GTSAX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 9.07% против 14.90% соответственно.

GTSAX

1 день
4.64%
1 месяц
-6.85%
С начала года
0.50%
6 месяцев
2.18%
1 год
20.37%
3 года*
9.09%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
9.07%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с GTSAX:
GTSAX с DCCIXGTSAX с VSMAXGTSAX с VSCAXGTSAX с CMCIXGTSAX с ACSTXGTSAX с CTSIXGTSAX с ETEGX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий GTSAX и NESGX

GTSAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
GTSAX
Invesco Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

GTSAX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSAX
Ранг доходности на риск GTSAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSAX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSAXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.58

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.17

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

3.11

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.31

10.44

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSAX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSAX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSAX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSAXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.58

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.04

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.08

Корреляция

Корреляция между GTSAX и NESGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSAX и NESGX

Дивидендная доходность GTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSAX
Invesco Small Cap Growth Fund		10.39%10.45%0.00%0.00%3.60%38.91%13.85%8.96%9.76%9.23%9.35%10.11%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок GTSAX и NESGX

Максимальная просадка GTSAX за все время составила -63.62%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTSAXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.62%

-50.29%

-13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-17.27%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.85%

-50.05%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-50.29%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.73%

-4.31%

-16.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.99%

-11.74%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

5.14%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSAX и NESGX

Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеют волатильность 11.58% и 12.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTSAXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

12.14%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

23.43%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

35.37%

-8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

29.13%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

25.56%

-1.50%