Сравнение GTSAX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
GTSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 окт. 1995 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSAX и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSAX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 0.50% | 5.80% | 16.19% | 12.66% | -35.61% | 5.71% | 57.23% | 24.30% | -9.16% | 24.94% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSAX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции GTSAX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 9.07% против 21.31% соответственно.
GTSAX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 9.07%
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSAX и KSCOX
GTSAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
GTSAX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
GTSAX
KSCOX
Сравнение GTSAX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSAX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.33 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.65 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.42 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 0.69 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSAX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.33 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.58 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.83 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GTSAX и KSCOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSAX и KSCOX
Дивидендная доходность GTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности KSCOX в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 10.39% | 10.45% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 38.91% | 13.85% | 8.96% | 9.76% | 9.23% | 9.35% | 10.11% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTSAX и KSCOX
Максимальная просадка GTSAX за все время составила -63.62%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSAX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.62% | -70.09% | +6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -24.29% | +10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.85% | -33.10% | -14.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -47.09% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.73% | -9.92% | -10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -14.89% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 14.85% | -10.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSAX и KSCOX
Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что GTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSAX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 7.98% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 19.42% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 28.84% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 27.74% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 25.84% | -1.78% |