PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSAX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTSAX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

GTSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 окт. 1995 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности GTSAX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTSAX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSAX
Invesco Small Cap Growth Fund		0.50%5.80%16.19%12.66%-35.61%5.71%57.23%24.30%-9.16%24.94%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		6.61%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, GTSAX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции GTSAX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 9.07% против 17.64% соответственно.

GTSAX

1 день
4.64%
1 месяц
-6.85%
С начала года
0.50%
6 месяцев
2.18%
1 год
20.37%
3 года*
9.09%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
9.07%

HRSMX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.44%
С начала года
6.61%
6 месяцев
10.09%
1 год
52.27%
3 года*
26.95%
5 лет*
11.17%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Growth Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с GTSAX:
GTSAX с DCCIXGTSAX с VSMAXGTSAX с VSCAXGTSAX с CMCIXGTSAX с ETEGXGTSAX с ACSTXGTSAX с CTSIX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий GTSAX и HRSMX

GTSAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

GTSAX
Invesco Small Cap Growth Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

GTSAX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSAX
Ранг доходности на риск GTSAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSAX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSAXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.87

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.45

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

3.74

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.31

14.83

-10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSAX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSAX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSAX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSAXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.87

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.41

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.68

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.09

Корреляция

Корреляция между GTSAX и HRSMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSAX и HRSMX

Дивидендная доходность GTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности HRSMX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSAX
Invesco Small Cap Growth Fund		10.39%10.45%0.00%0.00%3.60%38.91%13.85%8.96%9.76%9.23%9.35%10.11%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		3.97%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок GTSAX и HRSMX

Максимальная просадка GTSAX за все время составила -63.62%, примерно равная максимальной просадке HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTSAXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.62%

-64.92%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-12.29%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.85%

-38.49%

-9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-40.74%

-7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.73%

-6.13%

-14.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.99%

-13.16%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.75%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSAX и HRSMX

Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеют волатильность 11.58% и 12.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTSAXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

12.15%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

21.75%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

30.17%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

27.17%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

25.82%

-1.76%