Сравнение GTRFX с GARIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX).
GTRFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 мар. 2015 г.. GARIX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GTRFX и GARIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRFX и GARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRFX Gotham Total Return Fund | -0.53% | 15.31% | 15.73% | 15.29% | -9.82% | 27.83% | -11.41% | 12.57% | -1.73% | 18.93% |
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 0.28% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 26.87% | -6.19% | 11.50% | -4.86% | 10.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GTRFX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у GARIX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции GTRFX уступали акциям GARIX по среднегодовой доходности: 8.10% против 8.69% соответственно.
GTRFX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 8.10%
GARIX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRFX и GARIX
GTRFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GARIX в 1.50%.
Доходность на риск
GTRFX vs. GARIX — Ранг доходности на риск
GTRFX
GARIX
Сравнение GTRFX c GARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRFX | GARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.50 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.16 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.44 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 12.77 | -7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRFX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.50 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.69 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GTRFX и GARIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRFX и GARIX
Дивидендная доходность GTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности GARIX в 7.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRFX Gotham Total Return Fund | 9.58% | 9.53% | 11.50% | 7.27% | 10.25% | 4.66% | 0.71% | 6.06% | 1.48% | 0.33% | 0.05% | 0.00% |
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 7.16% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок GTRFX и GARIX
Максимальная просадка GTRFX за все время составила -29.58%, что больше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRFX и GARIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRFX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.58% | -26.49% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -7.49% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | -23.15% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.58% | -26.49% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -3.03% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -4.57% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.43% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRFX и GARIX
Gotham Total Return Fund (GTRFX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Gotham Absolute Return Fund (GARIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что GTRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRFX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 2.94% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 6.19% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 11.87% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 15.35% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 13.87% | +0.04% |