Сравнение GTRAX с PTRQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX).
GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г.. PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GTRAX и PTRQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRAX и PTRQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.49% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 13.25% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | -0.35% | 7.81% | 3.06% | 7.80% | -14.30% | -1.37% | 8.13% | 10.85% | -0.73% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GTRAX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у PTRQX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции GTRAX уступали акциям PTRQX по среднегодовой доходности: 1.53% против 2.66% соответственно.
GTRAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 1.53%
PTRQX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRAX и PTRQX
GTRAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PTRQX в 0.39%.
Доходность на риск
GTRAX vs. PTRQX — Ранг доходности на риск
GTRAX
PTRQX
Сравнение GTRAX c PTRQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRAX | PTRQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.02 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.44 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.66 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 4.93 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRAX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.02 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.18 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.51 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.75 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между GTRAX и PTRQX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRAX и PTRQX
Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности PTRQX в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.37% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.27% | 4.63% | 4.89% | 4.70% | 5.83% | 2.82% | 3.05% | 6.95% | 3.99% | 2.93% | 4.01% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок GTRAX и PTRQX
Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки PTRQX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и PTRQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRAX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -20.72% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -3.08% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -20.69% | -11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -20.72% | -12.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -2.35% | -12.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -3.31% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.04% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRAX и PTRQX
PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTRQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRAX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.58% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 2.62% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 4.48% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 5.98% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 5.22% | +1.02% |