Сравнение GTRAX с DGFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX).
GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г.. DGFFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 19 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GTRAX и DGFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRAX и DGFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.12% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 10.37% |
DGFFX Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | 0.68% | 5.84% | 8.04% | 7.82% | -6.09% | 4.91% | 3.59% | 6.64% | -0.35% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GTRAX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у DGFFX с доходностью 0.68%.
GTRAX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 1.57%
DGFFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRAX и DGFFX
GTRAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии DGFFX в 0.99%.
Доходность на риск
GTRAX vs. DGFFX — Ранг доходности на риск
GTRAX
DGFFX
Сравнение GTRAX c DGFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRAX | DGFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.22 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.69 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.67 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.74 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 7.61 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRAX | DGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.22 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 1.53 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.48 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между GTRAX и DGFFX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRAX и DGFFX
Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности DGFFX в 6.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.36% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
DGFFX Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | 6.20% | 5.52% | 6.81% | 4.95% | 3.37% | 4.14% | 4.22% | 4.18% | 3.79% | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTRAX и DGFFX
Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки DGFFX в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и DGFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRAX | DGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -12.69% | -20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -2.35% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -8.17% | -23.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.27% | -0.98% | -13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -1.34% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.77% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRAX и DGFFX
PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRAX | DGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 0.78% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 1.43% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 3.31% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 2.38% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 2.60% | +3.64% |