Сравнение GTRAX с DIPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX).
GTRAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г.. DIPSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTRAX или DIPSX.
Основные характеристики
| GTRAX | DIPSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.08% | 2.50% |
| Дох-ть за 1 год | 8.08% | 6.28% |
| Дох-ть за 3 года | -4.71% | -2.39% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.56% | 2.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.64% | 2.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 1.14 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 1.68 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 4.70 | 4.93 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 1.17% |
| Дневная вол-ть | 5.67% | 5.08% |
| Макс. просадка | -33.05% | -15.57% |
| Текущая просадка | -19.23% | -7.18% |
Корреляция
Корреляция между GTRAX и DIPSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GTRAX и DIPSX
С начала года, GTRAX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у DIPSX с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции GTRAX уступали акциям DIPSX по среднегодовой доходности: 0.64% против 2.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRAX и DIPSX
GTRAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DIPSX в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GTRAX c DIPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRAX и DIPSX
Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности DIPSX в 3.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.39% | 3.68% | 3.88% | 3.29% | 3.62% | 3.38% | 3.42% | 3.18% | 3.73% | 3.55% | 4.26% | 4.34% |
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 3.20% | 3.74% | 8.15% | 4.82% | 1.28% | 1.97% | 2.28% | 2.64% | 1.75% | 0.60% | 1.91% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок GTRAX и DIPSX
Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.05%, что больше максимальной просадки DIPSX в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и DIPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTRAX и DIPSX
PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.