Сравнение GTRAX с DIPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX).
GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г.. DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GTRAX и DIPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRAX и DIPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.49% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 13.25% |
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 0.36% | 5.77% | 2.02% | 3.93% | -12.26% | 5.55% | 11.65% | 8.54% | -1.30% | 3.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GTRAX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у DIPSX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции GTRAX уступали акциям DIPSX по среднегодовой доходности: 1.53% против 2.53% соответственно.
GTRAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 1.53%
DIPSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRAX и DIPSX
GTRAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DIPSX в 0.11%.
Доходность на риск
GTRAX vs. DIPSX — Ранг доходности на риск
GTRAX
DIPSX
Сравнение GTRAX c DIPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRAX | DIPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.40 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.56 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.96 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 2.77 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRAX | DIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.40 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.18 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.44 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.31 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GTRAX и DIPSX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRAX и DIPSX
Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности DIPSX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.37% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 2.05% | 2.43% | 2.70% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.12% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок GTRAX и DIPSX
Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки DIPSX в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и DIPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRAX | DIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -14.64% | -18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -3.02% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -14.64% | -17.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -14.64% | -18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -1.92% | -12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -4.59% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.05% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRAX и DIPSX
PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRAX | DIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.38% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 2.34% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 4.31% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 6.37% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 5.73% | +0.51% |