PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GTRAX с DIPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GTRAX и DIPSX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности GTRAX и DIPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%75.00%80.00%85.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
73.72%
77.92%
GTRAX
DIPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTRAX:

0.47

DIPSX:

0.33

Коэф-т Сортино

GTRAX:

0.69

DIPSX:

0.48

Коэф-т Омега

GTRAX:

1.09

DIPSX:

1.06

Коэф-т Кальмара

GTRAX:

0.11

DIPSX:

0.14

Коэф-т Мартина

GTRAX:

1.24

DIPSX:

1.11

Индекс Язвы

GTRAX:

2.02%

DIPSX:

1.41%

Дневная вол-ть

GTRAX:

5.32%

DIPSX:

4.72%

Макс. просадка

GTRAX:

-33.05%

DIPSX:

-15.57%

Текущая просадка

GTRAX:

-19.23%

DIPSX:

-8.03%

Доходность по периодам

С начала года, GTRAX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у DIPSX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции GTRAX уступали акциям DIPSX по среднегодовой доходности: 0.73% против 2.13% соответственно.


GTRAX

С начала года

1.08%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

1.53%

1 год

2.12%

5 лет

-2.19%

10 лет

0.73%

DIPSX

С начала года

1.56%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

0.17%

1 год

1.56%

5 лет

1.74%

10 лет

2.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GTRAX и DIPSX

GTRAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DIPSX в 0.11%.


GTRAX
PGIM Global Total Return Fund
График комиссии GTRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии DIPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GTRAX c DIPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GTRAX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.470.33
Коэффициент Сортино GTRAX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.690.48
Коэффициент Омега GTRAX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.091.06
Коэффициент Кальмара GTRAX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.110.14
Коэффициент Мартина GTRAX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.241.11
GTRAX
DIPSX

Показатель коэффициента Шарпа GTRAX на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа DIPSX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTRAX и DIPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.47
0.33
GTRAX
DIPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTRAX и DIPSX

Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности DIPSX в 2.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GTRAX
PGIM Global Total Return Fund
3.08%3.68%3.88%3.29%3.62%3.38%3.42%3.18%3.73%3.55%4.26%4.34%
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio
2.14%3.74%8.15%4.82%1.28%1.97%2.28%2.64%1.75%0.60%1.91%1.37%

Просадки

Сравнение просадок GTRAX и DIPSX

Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.05%, что больше максимальной просадки DIPSX в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и DIPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.23%
-8.03%
GTRAX
DIPSX

Волатильность

Сравнение волатильности GTRAX и DIPSX

Текущая волатильность для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) составляет 1.21%, в то время как у DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.21%
1.38%
GTRAX
DIPSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab