Сравнение GTRAX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GTRAX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRAX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.49% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 13.25% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GTRAX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции GTRAX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 1.53% против 4.70% соответственно.
GTRAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 1.53%
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRAX и PIMIX
GTRAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
GTRAX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
GTRAX
PIMIX
Сравнение GTRAX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRAX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.53 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.20 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.01 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 7.95 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRAX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.53 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.72 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 1.12 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.56 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между GTRAX и PIMIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRAX и PIMIX
Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.37% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок GTRAX и PIMIX
Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRAX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -13.39% | -20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -3.69% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -13.34% | -18.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -13.39% | -20.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -2.88% | -11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -1.69% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.93% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRAX и PIMIX
PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRAX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.90% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 2.67% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 4.29% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 4.75% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 4.20% | +2.04% |