PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GTRAX с PIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTRAX с PIMIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

GTRAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTRAX или PIMIX.

Корреляция

Корреляция между GTRAX и PIMIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GTRAX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTRAX:

1.15

PIMIX:

1.58

Коэф-т Сортино

GTRAX:

1.63

PIMIX:

2.37

Коэф-т Омега

GTRAX:

1.21

PIMIX:

1.31

Коэф-т Кальмара

GTRAX:

0.29

PIMIX:

2.28

Коэф-т Мартина

GTRAX:

2.25

PIMIX:

6.65

Индекс Язвы

GTRAX:

2.76%

PIMIX:

0.96%

Дневная вол-ть

GTRAX:

5.66%

PIMIX:

4.07%

Макс. просадка

GTRAX:

-33.05%

PIMIX:

-13.39%

Текущая просадка

GTRAX:

-16.23%

PIMIX:

-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, GTRAX показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции GTRAX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 1.14% против 4.21% соответственно.

GTRAX

С начала года

4.64%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.91%

1 год

6.42%

5 лет

-0.74%

10 лет

1.14%

PIMIX

С начала года

1.85%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

2.05%

1 год

6.38%

5 лет

4.57%

10 лет

4.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GTRAX и PIMIX

GTRAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.

GTRAX
PGIM Global Total Return Fund
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTRAX и PIMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GTRAX
Ранг риск-скорректированной доходности GTRAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTRAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PIMIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTRAX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GTRAX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTRAX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTRAX и PIMIX

Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности PIMIX в 5.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTRAX
PGIM Global Total Return Fund		4.03%4.39%3.68%3.88%3.29%3.62%3.38%3.42%3.18%3.73%3.55%4.26%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.73%6.27%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%

Просадки

Сравнение просадок GTRAX и PIMIX

Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.05%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GTRAX и PIMIX

PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...