PGIM Global Total Return Fund (GTRAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в PGIM Global Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) показал доход в -2.25% с начала года и 4.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTRAX составила 1.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 5 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.

В ежедневном выражении GTRAX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 30 июн. 1995 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший день был 16 июн. 1995 г. с доходностью -20.4%.

PGIM Global Total Return Fund: годовая альфа составляет 5.03%, бета — 0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 31.01.1990.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (22.81%) было выше, чем в снижении (18.59%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия GTRAX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

GTRAX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PGIM Global Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Global Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PGIM Global Total Return Fund показал максимальную просадку в 33.63%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PGIM Global Total Return Fund составляет 15.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.