- ISIN
- US74439A1034
- CUSIP
- 74439A103
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 6 июл. 1986 г.
- Категория
- Global Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GTRAX
PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) снизился на 0.4% с начала года. Текущая цена акции GTRAX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GTRAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $889.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) показал доход в -0.44% с начала года и 1.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTRAX составила 1.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
PGIM Global Total Return Fund
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.93%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- 1.07%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 1.21%
- Всё время*
- 3.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GTRAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении GTRAX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 30 июн. 1995 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший день был 16 июн. 1995 г. с доходностью -20.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.87% | 1.58% | -3.55% | 1.47% | 0.33% | -0.66% | -0.95% | 0.58% | -0.44% | ||||
| 2025 | 0.75% | 1.74% | 0.89% | 3.05% | 0.33% | 2.19% | -1.57% | 1.84% | 0.67% | -0.08% | 0.29% | 0.13% | 10.63% |
| 2024 | -0.84% | -0.68% | 0.39% | -1.83% | 1.67% | -0.20% | 2.64% | 2.37% | 1.61% | -3.10% | 0.26% | -2.47% | -0.37% |
| 2023 | 3.74% | -3.42% | 2.57% | 0.73% | -1.44% | 1.12% | 1.31% | -1.57% | -2.89% | -1.45% | 5.16% | 4.66% | 8.37% |
| 2022 | -2.94% | -3.85% | -4.13% | -7.05% | -0.04% | -4.99% | 2.14% | -3.52% | -6.43% | -0.51% | 6.56% | 0.53% | -22.39% |
| 2021 | -1.52% | -3.43% | -2.54% | 1.88% | 1.12% | -0.06% | 1.69% | -0.33% | -2.39% | -0.66% | -0.07% | -0.09% | -6.36% |
Метрики бенчмарка
PGIM Global Total Return Fund has an annualized alpha of 5.00%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1990.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (22.53%) than losses (18.71%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.00%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 22.53%
- Участие в снижении
- 18.71%
Комиссия
Комиссия GTRAX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTRAX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 5% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTRAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.50 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 10.58 | -9.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM Global Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.20 | $0.19 | $0.16 | $0.16 | $0.20 | $0.26 | $0.58 | $0.22 | $0.22 | $0.23 | $0.22 |
Дивидендный доход | 3.40% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Global Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.19 |
| 2023 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.16 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM Global Total Return Fund показал максимальную просадку в 33.63%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PGIM Global Total Return Fund составляет 13.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.63%окт. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 7moянв. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-33.01%дек. 1994 г. | 3y 11mo | 1y 9mo | 5y 9moдек. 1990 г. - окт. 1996 г. | — |
-19.46%нояб. 2008 г. | 8mo 8d | 8mo 12d | 1y 4moмарт 2008 г. - июль 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-15.45%март 2020 г. | 14d | 4mo 8d | 4mo 22dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-11.99%сент. 1990 г. | 2d | 2mo 4d | 2mo 6dсент. 1990 г. - нояб. 1990 г. | — |
Показатели просадок
| GTRAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -56.78% | +23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -9.10% | +4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.84% | -18.90% | +12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -25.43% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -33.92% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -0.17% | -13.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -10.69% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.14% | -0.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GTRAX
Добавьте PGIM Global Total Return Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GTRAX