PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PGIM Global Total Return Fund (GTRAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PGIM Global Total Return Fund (GTRAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74439A1034

CUSIP

74439A103

Эмитент

PGIM Investments

Дата выпуска

6 июл. 1986 г.

Категория

Global Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GTRAX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GTRAX с OTPIX GTRAX с DIPSX GTRAX с RNWGX GTRAX с PIMIX
Популярные сравнения:
GTRAX с OTPIX GTRAX с DIPSX GTRAX с RNWGX GTRAX с PIMIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) показал доход в 5.44% с начала года и 7.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTRAX составила 1.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

GTRAX

С начала года

5.44%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

3.31%

1 год

7.24%

5 лет

-0.49%

10 лет

1.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GTRAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.76%1.75%0.88%2.73%-0.76%5.44%
2024-0.86%-0.68%0.70%-1.83%1.67%0.08%2.64%2.37%1.60%-3.10%0.27%-2.48%0.19%
20233.74%-3.42%2.57%0.73%-1.44%1.13%1.31%-1.22%-2.88%-1.11%5.16%4.66%9.14%
2022-2.94%-3.85%-4.13%-7.05%-0.04%-4.67%2.45%-3.52%-6.43%-0.51%6.56%0.53%-21.89%
2021-1.29%-3.43%-2.54%1.88%1.12%-0.06%1.69%-0.33%-2.39%-0.65%-0.07%-0.09%-6.14%
20201.90%0.20%-9.01%2.99%3.09%1.80%4.41%0.13%-0.44%-0.30%3.26%2.03%9.78%
20192.46%-0.32%1.65%-0.16%1.82%3.08%0.14%2.19%-0.33%0.84%-0.72%-1.59%9.34%
20181.56%-1.35%1.60%-1.78%-2.08%-0.13%0.12%-1.05%-0.85%-0.61%0.61%2.18%-1.86%
20171.55%1.20%1.08%1.66%1.98%0.47%2.20%1.30%-0.87%-0.01%1.17%0.84%13.27%
20161.13%1.39%2.97%2.12%-1.80%3.33%1.60%-0.15%0.29%-2.66%-5.72%0.47%2.62%
20150.15%-0.64%-0.90%1.06%-2.09%-1.52%1.38%0.53%-0.22%0.47%-1.42%-0.17%-3.38%
20140.37%2.69%0.51%1.65%1.67%0.90%-1.06%1.19%-3.05%0.38%0.03%-1.14%4.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GTRAX составляет 76, что ставит его в топ 24% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GTRAX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTRAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PGIM Global Total Return Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.26
  • За 5 лет: -0.08
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PGIM Global Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.

3.20%3.40%3.60%3.80%4.00%4.20%4.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.21$0.22$0.19$0.19$0.22$0.26$0.23$0.22$0.22$0.23$0.22$0.29

Дивидендный доход

4.00%4.39%3.68%3.88%3.29%3.62%3.38%3.42%3.18%3.73%3.55%4.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Global Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.00$0.00$0.05
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.06$0.22
2023$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.19
2022$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.22
2020$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.26
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2014$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PGIM Global Total Return Fund показал максимальную просадку в 33.05%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PGIM Global Total Return Fund составляет 15.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.05%6 янв. 2021 г.45220 окт. 2022 г.———
-19.45%18 мар. 2008 г.17421 нояб. 2008 г.17231 июл. 2009 г.346
-15.45%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.9129 июл. 2020 г.100
-11.43%2 сент. 2014 г.1925 июн. 2015 г.22729 апр. 2016 г.419
-10.19%19 авг. 2016 г.8315 дек. 2016 г.14921 июл. 2017 г.232

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...