Сравнение GTRAX с ANAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и AB Global Bond Fund (ANAGX).
GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г.. ANAGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности GTRAX и ANAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRAX и ANAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.49% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 13.25% |
ANAGX AB Global Bond Fund | -0.89% | 4.97% | 1.73% | 6.53% | -12.41% | -2.49% | 4.72% | 7.44% | 0.09% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, GTRAX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у ANAGX с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции GTRAX превзошли акции ANAGX по среднегодовой доходности: 1.53% против 1.35% соответственно.
GTRAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 1.53%
ANAGX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRAX и ANAGX
GTRAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ANAGX в 0.80%.
Доходность на риск
GTRAX vs. ANAGX — Ранг доходности на риск
GTRAX
ANAGX
Сравнение GTRAX c ANAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и AB Global Bond Fund (ANAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRAX | ANAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.79 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.09 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 3.73 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRAX | ANAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.79 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.07 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.36 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.71 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между GTRAX и ANAGX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRAX и ANAGX
Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности ANAGX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.37% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
ANAGX AB Global Bond Fund | 3.15% | 3.40% | 2.88% | 2.87% | 8.08% | 2.37% | 2.38% | 3.22% | 3.01% | 2.23% | 2.96% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок GTRAX и ANAGX
Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки ANAGX в -44.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и ANAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRAX | ANAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -44.21% | +10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -3.12% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -17.60% | -14.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -17.60% | -16.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -3.88% | -10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -3.68% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.77% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRAX и ANAGX
PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с AB Global Bond Fund (ANAGX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRAX | ANAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.51% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 2.20% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 3.26% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 4.36% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 3.70% | +2.54% |