PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GTRAX с OTPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GTRAX и OTPIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности GTRAX и OTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.93%
6.67%
GTRAX
OTPIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTRAX:

0.47

OTPIX:

1.38

Коэф-т Сортино

GTRAX:

0.69

OTPIX:

1.89

Коэф-т Омега

GTRAX:

1.09

OTPIX:

1.25

Коэф-т Кальмара

GTRAX:

0.11

OTPIX:

1.83

Коэф-т Мартина

GTRAX:

1.24

OTPIX:

6.44

Индекс Язвы

GTRAX:

2.02%

OTPIX:

3.90%

Дневная вол-ть

GTRAX:

5.32%

OTPIX:

18.17%

Макс. просадка

GTRAX:

-33.05%

OTPIX:

-72.58%

Текущая просадка

GTRAX:

-19.23%

OTPIX:

-4.02%

Доходность по периодам

С начала года, GTRAX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 24.43%. За последние 10 лет акции GTRAX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: 0.73% против 15.33% соответственно.


GTRAX

С начала года

1.08%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

1.53%

1 год

2.12%

5 лет

-2.19%

10 лет

0.73%

OTPIX

С начала года

24.43%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

5.82%

1 год

24.48%

5 лет

16.63%

10 лет

15.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GTRAX и OTPIX

GTRAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии OTPIX в 1.48%.


OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund
График комиссии OTPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.48%
График комиссии GTRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GTRAX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GTRAX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.471.38
Коэффициент Сортино GTRAX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.691.89
Коэффициент Омега GTRAX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.091.25
Коэффициент Кальмара GTRAX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.111.83
Коэффициент Мартина GTRAX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.246.44
GTRAX
OTPIX

Показатель коэффициента Шарпа GTRAX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа OTPIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTRAX и OTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.47
1.38
GTRAX
OTPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTRAX и OTPIX

Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, тогда как OTPIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GTRAX
PGIM Global Total Return Fund
3.08%3.68%3.88%3.29%3.62%3.38%3.42%3.18%3.73%3.55%4.26%4.34%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTRAX и OTPIX

Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.05%, что меньше максимальной просадки OTPIX в -72.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и OTPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.23%
-4.02%
GTRAX
OTPIX

Волатильность

Сравнение волатильности GTRAX и OTPIX

Текущая волатильность для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) составляет 1.21%, в то время как у ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.21%
5.49%
GTRAX
OTPIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab