Сравнение GTRAX с FEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX).
GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г.. FEPIX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности GTRAX и FEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRAX и FEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -2.25% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 13.25% |
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | -0.50% | 7.45% | 1.71% | 6.79% | -13.55% | -0.46% | 9.29% | 9.83% | -0.82% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GTRAX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у FEPIX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции GTRAX уступали акциям FEPIX по среднегодовой доходности: 1.45% против 2.43% соответственно.
GTRAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 1.45%
FEPIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRAX и FEPIX
GTRAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FEPIX в 0.50%.
Доходность на риск
GTRAX vs. FEPIX — Ранг доходности на риск
GTRAX
FEPIX
Сравнение GTRAX c FEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRAX | FEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.53 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.81 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 5.50 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRAX | FEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.11 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.52 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.89 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между GTRAX и FEPIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRAX и FEPIX
Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности FEPIX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.40% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | 3.97% | 4.31% | 3.74% | 3.74% | 2.49% | 1.87% | 5.17% | 2.97% | 3.14% | 2.92% | 3.55% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок GTRAX и FEPIX
Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки FEPIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и FEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRAX | FEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -18.40% | -15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -2.86% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -18.40% | -13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -18.40% | -15.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -2.35% | -12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -2.48% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.94% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRAX и FEPIX
PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRAX | FEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 1.58% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.30% | 2.62% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28% | 4.37% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 5.65% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.23% | 4.71% | +1.52% |